Сравнение FIAX с ABHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY).
FIAX и ABHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIAX - это активно управляемый фонд от Nicholas. Фонд был запущен 29 нояб. 2022 г.. ABHY - это активно управляемый фонд от Abacus.
Доходность
Сравнение доходности FIAX и ABHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIAX и ABHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | -0.83% | 2.33% | 4.67% | 3.44% | -0.30% |
ABHY Abacus Tactical High Yield ETF | -0.78% | 8.73% | 4.69% | 7.79% | -2.50% |
Доходность по периодам
С начала года, FIAX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у ABHY с доходностью -0.78%.
FIAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 2.43%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABHY
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIAX и ABHY
FIAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии ABHY в 0.63%.
Доходность на риск
FIAX vs. ABHY — Ранг доходности на риск
FIAX
ABHY
Сравнение FIAX c ABHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIAX | ABHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.77 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 2.53 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.34 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 2.03 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 9.21 | -6.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIAX | ABHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.77 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.21 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между FIAX и ABHY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIAX и ABHY
Дивидендная доходность FIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности ABHY в 5.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | 8.29% | 8.17% | 8.11% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ABHY Abacus Tactical High Yield ETF | 5.25% | 5.50% | 15.35% | 4.79% | 3.18% | 3.40% | 0.37% |
Просадки
Сравнение просадок FIAX и ABHY
Максимальная просадка FIAX за все время составила -6.26%, что меньше максимальной просадки ABHY в -16.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAX и ABHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIAX | ABHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.26% | -16.96% | +10.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.66% | -3.43% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -2.55% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -5.86% | +4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.76% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIAX и ABHY
Текущая волатильность для Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) составляет 1.59%, в то время как у Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что FIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIAX | ABHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 2.06% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.16% | 2.64% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.47% | 3.83% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.01% | 5.58% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.01% | 5.50% | -1.49% |