PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIATX с ANDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIATX с ANDIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M (FIATX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX).

FIATX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г.. ANDIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FIATX и ANDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M (FIATX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIATX и ANDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIATX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M		-8.27%18.07%7.49%27.01%-26.94%11.67%21.60%32.08%-13.28%35.11%
ANDIX
AQR International Defensive Style Fund		-0.25%21.41%2.83%12.06%-14.26%7.59%8.43%18.39%-10.35%22.86%

Доходность по периодам

С начала года, FIATX показывает доходность -8.27%, что значительно ниже, чем у ANDIX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции FIATX превзошли акции ANDIX по среднегодовой доходности: 8.16% против 6.30% соответственно.

FIATX

1 день
-0.54%
1 месяц
-12.22%
С начала года
-8.27%
6 месяцев
-8.86%
1 год
5.39%
3 года*
9.17%
5 лет*
3.88%
10 лет*
8.16%

ANDIX

1 день
0.50%
1 месяц
-8.31%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
2.13%
1 год
13.15%
3 года*
9.32%
5 лет*
4.98%
10 лет*
6.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M

AQR International Defensive Style Fund

Часто сравнивают с FIATX:
FIATX с QQQIFIATX с ULTYFIATX с FBTCFIATX с SPYDFIATX с QQQFIATX с SCHDFIATX с VOO
Часто сравнивают с ANDIX:
ANDIX с SLMCXANDIX с SPYANDIX с AAIEXANDIX с PEQUXANDIX с AIONXANDIX с PSKIXANDIX с BBHLX

Сравнение комиссий FIATX и ANDIX

FIATX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии ANDIX в 0.55%.

FIATX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M
ANDIX
AQR International Defensive Style Fund

Доходность на риск

FIATX vs. ANDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIATX
Ранг доходности на риск FIATX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIATX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIATX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIATX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIATX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIATX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ANDIX
Ранг доходности на риск ANDIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANDIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANDIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANDIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANDIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANDIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIATX c ANDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M (FIATX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIATXANDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.99

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

1.40

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.20

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

1.42

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.99

5.30

-4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIATX vs. ANDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIATX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа ANDIX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIATX и ANDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIATXANDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.99

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.39

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.47

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.49

-0.16

Корреляция

Корреляция между FIATX и ANDIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIATX и ANDIX

Дивидендная доходность FIATX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности ANDIX в 4.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIATX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M		6.17%5.66%0.35%0.00%0.00%3.67%0.00%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
ANDIX
AQR International Defensive Style Fund		4.76%4.74%2.29%3.02%2.00%2.53%1.73%2.51%2.40%3.30%1.47%2.09%

Просадки

Сравнение просадок FIATX и ANDIX

Максимальная просадка FIATX за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки ANDIX в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIATX и ANDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIATXANDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.05%

-27.59%

-40.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.52%

-8.76%

-5.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.53%

-27.59%

-9.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.53%

-27.59%

-9.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.52%

-8.31%

-6.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.56%

-5.33%

-11.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

2.35%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FIATX и ANDIX

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M (FIATX) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что FIATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIATXANDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

5.12%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

8.12%

+4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.47%

12.93%

+6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.47%

12.75%

+5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.80%

13.44%

+4.36%