PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHZTX с AMFEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHZTX с AMFEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FHZTX (Fidelity Advisor Large Cap Stock Fund Class I) and AMFEX (AAMA Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FHZTX charges 0.77%/yr vs 1.17%/yr for AMFEX.

Доходность

Сравнение доходности FHZTX и AMFEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Stock Fund Class I (FHZTX) и AAMA Equity Fund (AMFEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FHZTX

1 день
-0.88%
1 месяц
1.51%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMFEX

1 день
-0.28%
1 месяц
3.51%
С начала года
13.04%
6 месяцев
13.28%
1 год
28.47%
3 года*
19.12%
5 лет*
11.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHZTX и AMFEX

2026 (YTD)
FHZTX
Fidelity Advisor Large Cap Stock Fund Class I		8.85%
AMFEX
AAMA Equity Fund		9.09%

Correlation

The correlation between FHZTX and AMFEX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2026 г.

0.78

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Large Cap Stock Fund Class I

AAMA Equity Fund

Часто сравнивают с FHZTX:
FHZTX с ALSMXFHZTX с SSEYXFHZTX с FNILXFHZTX с FSPGXFHZTX с FBGRXFHZTX с POSKXFHZTX с FZILX
Часто сравнивают с AMFEX:
AMFEX с SWPPXAMFEX с VDIGXAMFEX с PRCOXAMFEX с VINIXAMFEX с QQQAMFEX с VFFSXAMFEX с AMFIX

Доходность на риск

FHZTX vs. AMFEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHZTX
AMFEX
Ранг доходности на риск AMFEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFEX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFEX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFEX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHZTX c AMFEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Stock Fund Class I (FHZTX) и AAMA Equity Fund (AMFEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FHZTX vs. AMFEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHZTXAMFEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.98

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.28

0.73

+2.55

Просадки

Сравнение просадок FHZTX и AMFEX

Максимальная просадка FHZTX за все время составила -5.31%, что меньше максимальной просадки AMFEX в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHZTX и AMFEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHZTXAMFEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.31%

-30.41%

+25.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.07%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-0.28%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.83%

-4.30%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.41%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FHZTX и AMFEX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHZTXAMFEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.36%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.16%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

9.53%

+5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

14.18%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

16.94%

-2.32%

Сравнение комиссий FHZTX и AMFEX

FHZTX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии AMFEX в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHZTX и AMFEX

FHZTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AMFEX
AAMA Equity Fund		10.61%11.99%9.19%0.92%4.82%0.22%0.44%0.78%0.83%
FHZTX
Fidelity Advisor Large Cap Stock Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FHZTX and AMFEX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHZTX и AMFEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор