PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHYSX с QAMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHYSX с QAMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX).

FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г.. QAMNX управляется Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FHYSX и QAMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHYSX и QAMNX

2026 (YTD)20252024202320222021
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		-1.26%9.14%6.42%12.77%-13.16%0.76%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.36%10.00%17.33%4.71%9.19%12.29%

Доходность по периодам

С начала года, FHYSX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у QAMNX с доходностью 1.36%.

FHYSX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
0.52%
1 год
6.43%
3 года*
7.67%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.44%

QAMNX

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.05%
С начала года
1.36%
6 месяцев
5.54%
1 год
7.82%
3 года*
10.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Federated Hermes MDT Market Neutral A

Часто сравнивают с FHYSX:
FHYSX с EIFAXFHYSX с JHPIFHYSX с SPHYFHYSX с PRHYXFHYSX с PHYQXFHYSX с ICSHFHYSX с FFRHX
Часто сравнивают с QAMNX:
QAMNX с BDMIXQAMNX с VMNFXQAMNX с QLEIXQAMNX с GTAPXQAMNX с QMNNXQAMNX с SNOIXQAMNX с SPY

Сравнение комиссий FHYSX и QAMNX

FHYSX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии QAMNX в 1.86%.

QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Доходность на риск

FHYSX vs. QAMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHYSX
Ранг доходности на риск FHYSX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYSX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
QAMNX
Ранг доходности на риск QAMNX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAMNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAMNX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAMNX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAMNX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAMNX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHYSX c QAMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHYSXQAMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.23

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

1.90

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.27

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

1.97

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.03

5.71

+5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHYSX vs. QAMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHYSX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа QAMNX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHYSX и QAMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHYSXQAMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.23

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.87

-0.01

Корреляция

Корреляция между FHYSX и QAMNX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHYSX и QAMNX

Дивидендная доходность FHYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности QAMNX в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		5.79%6.28%5.84%5.30%5.27%4.54%5.74%6.18%6.61%6.98%6.45%8.45%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.51%1.53%1.85%5.89%11.74%20.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FHYSX и QAMNX

Максимальная просадка FHYSX за все время составила -21.45%, что больше максимальной просадки QAMNX в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYSX и QAMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHYSXQAMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.45%

-17.97%

-3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-4.16%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-0.42%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-5.25%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

1.44%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FHYSX и QAMNX

Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что FHYSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHYSXQAMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

1.03%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.43%

4.88%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79%

6.38%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.20%

14.04%

-8.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

14.04%

-8.27%