PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHYS с BBHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHYS с BBHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FHYS (Federated Hermes Short Duration High Yield ETF) and BBHY (JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. FHYS is actively managed, while BBHY is passively managed. Over the past 3 years, FHYS returned 7.91%/yr vs 8.76%/yr for BBHY. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FHYS charges 0.51%/yr vs 0.15%/yr for BBHY.

Доходность

Сравнение доходности FHYS и BBHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHYS показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у BBHY с доходностью 1.73%.

FHYS

1 день
0.11%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.59%
6 месяцев
2.04%
1 год
6.40%
3 года*
7.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBHY

1 день
0.15%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.73%
6 месяцев
2.18%
1 год
7.10%
3 года*
8.76%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHYS и BBHY

2026 (YTD)20252024202320222021
FHYS
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF		1.59%7.72%7.23%10.88%-7.31%0.98%
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		1.73%8.51%7.81%11.98%-10.37%0.81%

Correlation

The correlation between FHYS and BBHY is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2021 г.

0.88

The correlation between FHYS and BBHY has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FHYS и BBHY

Секторы
FHYS
BBHY

Коммуникационные услуги

91.7%
7.9%

Промышленность

8.3%
8.4%

Сырьевые материалы

-

3.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

2.5%

Энергетика

-

5.2%

Финансовые услуги

-

4.1%

Здравоохранение

-

5.4%

Недвижимость

-

3.9%

Технологии

-

4.0%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Коммуникационные услуги

FHYS
91.7%
BBHY
7.9%

Промышленность

FHYS
8.3%
BBHY
8.4%

Сырьевые материалы

FHYS

-

BBHY
3.2%

Потребительский циклический сектор

FHYS

-

BBHY
10.0%

Потребительский защитный сектор

FHYS

-

BBHY
2.5%

Энергетика

FHYS

-

BBHY
5.2%

Финансовые услуги

FHYS

-

BBHY
4.1%

Здравоохранение

FHYS

-

BBHY
5.4%

Недвижимость

FHYS

-

BBHY
3.9%

Технологии

FHYS

-

BBHY
4.0%

Коммунальные услуги

FHYS

-

BBHY
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Short Duration High Yield ETF

JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с FHYS:
FHYS с SGOVFHYS с BSJPFHYS с VCSHFHYS с XCCCFHYS с QQQFHYS с PHYLFHYS с NEAR
Часто сравнивают с BBHY:
BBHY с SPHYBBHY с USHYBBHY с HYGBBHY с HYDBBHY с SPYBBHY с JNKBBHY с XB

Доходность на риск

FHYS vs. BBHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHYS
Ранг доходности на риск FHYS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYS: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BBHY
Ранг доходности на риск BBHY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBHY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBHY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBHY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBHY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBHY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHYS c BBHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHYSBBHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.97

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
2.99

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.39

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

3.00

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.93

13.50

+6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHYS vs. BBHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHYS на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBHY равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHYS и BBHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHYSBBHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.97

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.64

+0.28

Просадки

Сравнение просадок FHYS и BBHY

Максимальная просадка FHYS за все время составила -11.62%, что меньше максимальной просадки BBHY в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYS и BBHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHYSBBHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.62%

-24.98%

+13.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.66%

-2.37%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.16%

-5.00%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.14%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-2.37%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.53%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FHYS и BBHY

Текущая волатильность для Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) составляет 0.76%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что FHYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHYSBBHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

1.13%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.17%

2.85%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67%

3.62%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.94%

7.26%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.94%

7.53%

-2.59%

Сравнение комиссий FHYS и BBHY

FHYS берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии BBHY в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHYS и BBHY

Дивидендная доходность FHYS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что меньше доходности BBHY в 6.94%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		6.94%7.24%7.18%6.49%5.92%4.06%4.73%4.99%5.02%4.81%1.42%
FHYS
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF		5.76%5.96%6.42%6.76%6.25%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FHYS and BBHY have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBHY has higher volatility (1.13%) compared to FHYS (0.76%). In terms of maximum drawdown, FHYS dropped -11.62% vs BBHY's -24.98%.

On 3-year performance, BBHY leads with 8.76% vs 7.91% for FHYS. On fees, BBHY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FHYS has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBHY has performed better with a 8.76% return vs 7.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.51% for FHYS.

BBHY has the higher dividend yield at 6.94%, compared with 5.76% for FHYS.

They also come from different issuers: Federated and JPMorgan. Their fees differ too: 0.51% for FHYS and 0.15% for BBHY.

FHYS currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHYS и BBHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор