Сравнение FHYS с BBHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY).
FHYS и BBHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FHYS - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. BBHY - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Index. Фонд был запущен 15 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FHYS и BBHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHYS и BBHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FHYS Federated Hermes Short Duration High Yield ETF | -0.07% | 7.72% | 7.23% | 10.88% | -7.31% | 0.98% |
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | -0.05% | 8.51% | 7.81% | 11.98% | -10.37% | 0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, FHYS показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у BBHY с доходностью -0.05%.
FHYS
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 6.28%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBHY
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHYS и BBHY
FHYS берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии BBHY в 0.15%.
Доходность на риск
FHYS vs. BBHY — Ранг доходности на риск
FHYS
BBHY
Сравнение FHYS c BBHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHYS | BBHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.24 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.81 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.30 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.68 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.09 | 9.08 | +4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHYS | BBHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.24 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.63 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между FHYS и BBHY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHYS и BBHY
Дивидендная доходность FHYS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что меньше доходности BBHY в 7.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHYS Federated Hermes Short Duration High Yield ETF | 5.86% | 5.96% | 6.42% | 6.76% | 6.25% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 7.14% | 7.24% | 7.18% | 6.49% | 5.92% | 4.06% | 4.73% | 4.99% | 5.02% | 4.81% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок FHYS и BBHY
Максимальная просадка FHYS за все время составила -11.62%, что меньше максимальной просадки BBHY в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYS и BBHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHYS | BBHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.62% | -24.98% | +13.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -4.34% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -1.04% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -2.41% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 0.80% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHYS и BBHY
Текущая волатильность для Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) составляет 1.67%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что FHYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHYS | BBHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 2.19% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.11% | 2.80% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 5.73% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.01% | 7.25% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.01% | 7.58% | -2.57% |