PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FHUGX с MUC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHUGX с MUC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FHUGX (Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class A) and MUC (BlackRock MuniHoldings California Quality Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, FHUGX returned 0.32%/yr vs -2.61%/yr for MUC. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. FHUGX charges 0.78%/yr vs 2.14%/yr for MUC.

Доходность

Сравнение доходности FHUGX и MUC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class A (FHUGX) и BlackRock MuniHoldings California Quality Fund (MUC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHUGX показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у MUC с доходностью 6.75%.

FHUGX

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.01%
6 месяцев
0.74%
С начала года
1.31%
1 год
6.83%
3 года*
3.64%
5 лет*
0.32%
10 лет*
—

MUC

1 день
-0.36%
1 месяц
1.98%
6 месяцев
4.34%
С начала года
6.75%
1 год
14.31%
3 года*
6.13%
5 лет*
-2.61%
10 лет*
1.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHUGX и MUC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHUGX
Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class A		1.31%4.91%1.33%6.52%-11.00%2.16%4.28%8.06%2.74%
MUC
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund		6.75%5.96%0.76%7.86%-26.81%7.38%11.85%18.12%-3.47%

Correlation

The correlation between FHUGX and MUC is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2018 г.

0.44

The correlation between FHUGX and MUC has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class A

BlackRock MuniHoldings California Quality Fund

Часто сравнивают с FHUGX:
FHUGX с BMQSXFHUGX с MUJFHUGX с ATOIXFHUGX с FXAIXFHUGX с MUBFHUGX с APUSXFHUGX с USMTX
Часто сравнивают с MUC:
MUC с CMFMUC с TSSIXMUC с BBNMUC с MYNMUC с NACMUC с VWALXMUC с VNJUX

Доходность на риск

FHUGX vs. MUC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHUGX
Ранг доходности на риск FHUGX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHUGX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHUGX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHUGX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHUGX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHUGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
MUC
Ранг доходности на риск MUC: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHUGX c MUC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class A (FHUGX) и BlackRock MuniHoldings California Quality Fund (MUC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FHUGXMUCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.77

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
2.78

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.34

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

2.20

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.79

9.49

-2.70

FHUGX vs. MUC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHUGX на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа MUC равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHUGX и MUC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FHUGX и MUC

Максимальная просадка FHUGX за все время составила -16.44%, что меньше максимальной просадки MUC в -48.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHUGX и MUC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHUGXMUCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.44%

-48.97%

+32.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-6.53%

+3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.14%

-14.51%

+8.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.44%

-38.29%

+21.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-14.34%

+13.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-9.92%

+6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.51%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FHUGX и MUC

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class A (FHUGX) составляет 0.60%, в то время как у BlackRock MuniHoldings California Quality Fund (MUC) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что FHUGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHUGXMUCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

1.46%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.17%

6.22%

-4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73%

8.19%

-5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.14%

11.49%

-7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.47%

11.87%

-7.40%

Сравнение комиссий FHUGX и MUC

FHUGX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии MUC в 2.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHUGX и MUC

Дивидендная доходность FHUGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности MUC в 5.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHUGX
Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class A		2.78%3.58%2.63%2.29%1.79%2.37%2.67%2.82%2.29%0.00%0.00%0.00%
MUC
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund		5.87%6.06%5.62%3.84%5.79%4.27%3.96%3.90%4.99%5.14%5.45%5.46%

Часто задаваемые вопросы

FHUGX and MUC have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUC has higher volatility (1.46%) compared to FHUGX (0.60%). In terms of maximum drawdown, FHUGX dropped -16.44% vs MUC's -48.97%.

FHUGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHUGX и MUC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор