Сравнение FHUGX с BMQSX
FHUGX (Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class A) and BMQSX (Baird Municipal Bond Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, FHUGX returned 0.52%/yr vs 1.59%/yr for BMQSX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FHUGX charges 0.78%/yr vs 0.55%/yr for BMQSX.
Доходность
Сравнение доходности FHUGX и BMQSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FHUGX показывает доходность 1.32%, а BMQSX немного выше – 1.35%.
FHUGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- —
BMQSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FHUGX и BMQSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHUGX Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class A | 1.32% | 4.91% | 1.33% | 6.52% | -11.00% | 2.16% | 4.28% | 0.83% |
BMQSX Baird Municipal Bond Fund | 1.35% | 4.44% | 2.68% | 6.67% | -7.78% | 3.12% | 9.58% | 1.16% |
Correlation
The correlation between FHUGX and BMQSX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2019 г. | 0.88 |
The correlation between FHUGX and BMQSX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHUGX vs. BMQSX — Ранг доходности на риск
FHUGX
BMQSX
Сравнение FHUGX c BMQSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class A (FHUGX) и Baird Municipal Bond Fund (BMQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHUGX | BMQSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.80 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.56 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.63 | 9.22 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHUGX | BMQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 3.12 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.45 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.70 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок FHUGX и BMQSX
Максимальная просадка FHUGX за все время составила -16.44%, что больше максимальной просадки BMQSX в -12.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHUGX и BMQSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHUGX | BMQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.44% | -12.76% | -3.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -2.76% | -0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.14% | -5.08% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.44% | -12.76% | -3.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -0.60% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -2.60% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.76% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHUGX и BMQSX
Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class A (FHUGX) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с Baird Municipal Bond Fund (BMQSX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что FHUGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHUGX | BMQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 0.87% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.13% | 1.77% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73% | 2.26% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.13% | 3.57% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.50% | 4.46% | +0.04% |
Сравнение комиссий FHUGX и BMQSX
FHUGX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии BMQSX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHUGX и BMQSX
Дивидендная доходность FHUGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности BMQSX в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMQSX Baird Municipal Bond Fund | 3.20% | 3.18% | 3.47% | 3.22% | 2.31% | 2.33% | 3.74% | 0.16% | 0.00% |
FHUGX Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class A | 2.77% | 3.58% | 2.63% | 2.29% | 1.79% | 2.37% | 2.67% | 2.82% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
FHUGX and BMQSX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FHUGX has higher volatility (1.12%) compared to BMQSX (0.87%). In terms of maximum drawdown, FHUGX dropped -16.44% vs BMQSX's -12.76%.
BMQSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHUGX и BMQSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор