PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHTX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHTX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Foghorn Therapeutics Inc. (FHTX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FHTX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Foghorn Therapeutics Inc. (FHTX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHTX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020
FHTX
Foghorn Therapeutics Inc.		-9.26%14.41%-26.82%1.10%-72.10%12.83%11.87%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%8.59%

Доходность по периодам

С начала года, FHTX показывает доходность -9.26%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

FHTX

1 день
2.51%
1 месяц
-14.93%
С начала года
-9.26%
6 месяцев
-0.61%
1 год
45.19%
3 года*
-7.54%
5 лет*
-17.38%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Foghorn Therapeutics Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

FHTX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHTX
Ранг доходности на риск FHTX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHTX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHTX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHTX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHTX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHTX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Foghorn Therapeutics Inc. (FHTX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHTXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.96

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.49

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

1.53

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.65

7.27

-5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHTX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHTX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHTX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHTXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.96

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.70

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.56

-0.79

Корреляция

Корреляция между FHTX и SPY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHTX и SPY

FHTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHTX
Foghorn Therapeutics Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FHTX и SPY

Максимальная просадка FHTX за все время составила -89.10%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHTX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

FHTXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.10%

-55.19%

-33.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.69%

-12.05%

-33.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.67%

-24.50%

-63.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.07%

-5.53%

-75.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.66%

-9.09%

-56.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.76%

2.54%

+18.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FHTX и SPY

Foghorn Therapeutics Inc. (FHTX) имеет более высокую волатильность в 21.66% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FHTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHTXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.66%

5.35%

+16.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.64%

9.50%

+45.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.58%

19.06%

+59.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.85%

17.06%

+74.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.77%

17.92%

+74.85%