Сравнение FHNFX с GUSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Government Bond Index Fund (FHNFX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX).
FHNFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г.. GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FHNFX и GUSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHNFX и GUSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHNFX Fidelity Series Government Bond Index Fund | -0.27% | 7.52% | 1.03% | 4.03% | -12.72% | -2.54% | 7.50% | 6.82% | 1.65% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 0.51% | 4.45% | 2.21% | 2.52% | -0.73% | -0.06% | 0.89% | 0.14% | -79.83% |
Доходность по периодам
С начала года, FHNFX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у GUSTX с доходностью 0.51%.
FHNFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 2.91%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- —
GUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- -13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHNFX и GUSTX
FHNFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GUSTX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FHNFX vs. GUSTX — Ранг доходности на риск
FHNFX
GUSTX
Сравнение FHNFX c GUSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Government Bond Index Fund (FHNFX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHNFX | GUSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 3.18 | -2.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 10.74 | -9.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 7.08 | -5.94 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 20.50 | -18.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 58.55 | -54.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHNFX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 3.18 | -2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 1.03 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | -0.44 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между FHNFX и GUSTX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHNFX и GUSTX
Дивидендная доходность FHNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности GUSTX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHNFX Fidelity Series Government Bond Index Fund | 3.76% | 4.91% | 3.69% | 2.50% | 1.30% | 0.86% | 2.69% | 2.78% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.62% | 4.15% | 1.98% | 2.28% | 0.26% | 0.14% | 0.09% | 0.14% | 8.96% | 0.50% | 0.05% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок FHNFX и GUSTX
Максимальная просадка FHNFX за все время составила -19.42%, что меньше максимальной просадки GUSTX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHNFX и GUSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHNFX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.42% | -79.98% | +60.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -0.20% | -2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.71% | -1.19% | -15.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.28% | -77.89% | +71.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.76% | -35.61% | +27.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.07% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHNFX и GUSTX
Fidelity Series Government Bond Index Fund (FHNFX) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что FHNFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHNFX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 0.29% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 0.83% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 1.27% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.75% | 1.73% | +4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.46% | 25.44% | -19.98% |