PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHNFX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHNFX с FNILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Government Bond Index Fund (FHNFX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FHNFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FHNFX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Government Bond Index Fund (FHNFX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHNFX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHNFX
Fidelity Series Government Bond Index Fund		-0.27%7.52%1.03%4.03%-12.72%-2.54%7.50%6.82%2.55%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FHNFX показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

FHNFX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
0.24%
1 год
2.91%
3 года*
2.96%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
—

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Government Bond Index Fund

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FHNFX:
FHNFX с VGITFHNFX с BNDWFHNFX с VFITXFHNFX с FXNAXFHNFX с VGSHFHNFX с BNDFHNFX с FTABX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FHNFX и FNILX

FHNFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FNILX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FHNFX
Fidelity Series Government Bond Index Fund
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FHNFX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHNFX
Ранг доходности на риск FHNFX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHNFX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHNFX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHNFX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHNFX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHNFX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHNFX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Government Bond Index Fund (FHNFX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHNFXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.97

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.48

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.51

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

7.14

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHNFX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHNFX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHNFX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHNFXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.97

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.67

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.66

-0.38

Корреляция

Корреляция между FHNFX и FNILX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHNFX и FNILX

Дивидендная доходность FHNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности FNILX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018
FHNFX
Fidelity Series Government Bond Index Fund		3.76%4.91%3.69%2.50%1.30%0.86%2.69%2.78%1.02%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%

Просадки

Сравнение просадок FHNFX и FNILX

Максимальная просадка FHNFX за все время составила -19.42%, что меньше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHNFX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHNFXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.42%

-33.76%

+14.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.57%

-12.18%

+9.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.71%

-25.40%

+8.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-6.36%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.76%

-5.47%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

2.57%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FHNFX и FNILX

Текущая волатильность для Fidelity Series Government Bond Index Fund (FHNFX) составляет 1.37%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что FHNFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHNFXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

5.33%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

9.59%

-7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

18.44%

-14.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.75%

17.27%

-11.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.46%

20.19%

-14.73%