Сравнение FHNFX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Government Bond Index Fund (FHNFX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
FHNFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FHNFX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHNFX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHNFX Fidelity Series Government Bond Index Fund | -0.27% | 7.52% | 1.03% | 4.03% | -12.72% | -2.54% | 7.50% | 6.82% | 1.65% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | 1.08% |
Доходность по периодам
С начала года, FHNFX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%.
FHNFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 2.91%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- —
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHNFX и BND
FHNFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FHNFX vs. BND — Ранг доходности на риск
FHNFX
BND
Сравнение FHNFX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Government Bond Index Fund (FHNFX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHNFX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.93 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.32 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.75 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 4.78 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHNFX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.93 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.04 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.59 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между FHNFX и BND составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHNFX и BND
Дивидендная доходность FHNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHNFX Fidelity Series Government Bond Index Fund | 3.76% | 4.91% | 3.69% | 2.50% | 1.30% | 0.86% | 2.69% | 2.78% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок FHNFX и BND
Максимальная просадка FHNFX за все время составила -19.42%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHNFX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHNFX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.42% | -18.58% | -0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -2.44% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.71% | -17.91% | +1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.28% | -2.54% | -3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.76% | -3.07% | -4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.90% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHNFX и BND
Текущая волатильность для Fidelity Series Government Bond Index Fund (FHNFX) составляет 1.37%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что FHNFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHNFX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 1.63% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 2.52% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 4.30% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.75% | 6.00% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.46% | 5.52% | -0.06% |