Сравнение FHMIX с MYN
FHMIX (Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund) and MYN (BlackRock MuniYield New York Quality Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, FHMIX returned 1.14%/yr vs -1.54%/yr for MYN. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. FHMIX charges 0.05%/yr vs 2.24%/yr for MYN.
Доходность
Сравнение доходности FHMIX и MYN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHMIX показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у MYN с доходностью 3.94%.
FHMIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 1.86%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- —
MYN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 3.94%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- -1.54%
- 10 лет*
- 1.28%
Сравнение доходности по годам FHMIX и MYN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FHMIX Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund | 1.11% | 3.09% | 1.19% | 0.32% | 0.00% | 0.02% |
MYN BlackRock MuniYield New York Quality Fund | 3.94% | 4.67% | 2.87% | 9.80% | -27.05% | 3.96% |
Correlation
The correlation between FHMIX and MYN is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHMIX vs. MYN — Ранг доходности на риск
FHMIX
MYN
Сравнение FHMIX c MYN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) и BlackRock MuniYield New York Quality Fund (MYN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHMIX | MYN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +9.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.69 | 1.26 | +4.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 28.50 | 1.92 | +26.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 77.58 | 6.71 | +70.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHMIX | MYN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | 1.40 | +1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.45 | -0.14 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.24 | +1.20 |
Просадки
Сравнение просадок FHMIX и MYN
Максимальная просадка FHMIX за все время составила -0.50%, что меньше максимальной просадки MYN в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHMIX и MYN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHMIX | MYN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.50% | -42.89% | +42.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -6.40% | +6.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.50% | -16.65% | +16.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.50% | -35.99% | +35.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.02% | +12.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -10.50% | +10.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 1.84% | -1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHMIX и MYN
Текущая волатильность для Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) составляет 0.21%, в то время как у BlackRock MuniYield New York Quality Fund (MYN) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что FHMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MYN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHMIX | MYN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 3.25% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.56% | 6.81% | -6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89% | 8.83% | -7.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.79% | 11.16% | -10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.79% | 11.40% | -10.61% |
Сравнение комиссий FHMIX и MYN
FHMIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MYN в 2.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHMIX и MYN
Дивидендная доходность FHMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности MYN в 6.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHMIX Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund | 2.80% | 3.04% | 1.18% | 0.32% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MYN BlackRock MuniYield New York Quality Fund | 6.12% | 6.20% | 5.47% | 3.88% | 5.37% | 4.39% | 4.16% | 3.90% | 4.32% | 4.98% | 5.44% | 5.62% |
Часто задаваемые вопросы
FHMIX and MYN have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MYN has higher volatility (3.25%) compared to FHMIX (0.21%). In terms of maximum drawdown, FHMIX dropped -0.50% vs MYN's -42.89%.
FHMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHMIX и MYN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор