PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FHMIX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHMIX с BEARX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FHMIX (Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - FHMIX is a Municipal Bonds fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 5 years, FHMIX returned 1.18%/yr vs -11.67%/yr for BEARX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. FHMIX charges 0.05%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.

Доходность

Сравнение доходности FHMIX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHMIX показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -8.18%.

FHMIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.22%
6 месяцев
1.23%
С начала года
1.33%
1 год
2.82%
3 года*
1.97%
5 лет*
1.18%
10 лет*
—

BEARX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
-7.45%
С начала года
-8.18%
1 год
-14.40%
3 года*
-14.86%
5 лет*
-11.67%
10 лет*
-14.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHMIX и BEARX

2026 (YTD)20252024202320222021
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		1.33%3.09%1.19%0.32%0.00%0.02%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-8.18%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-14.78%

Correlation

The correlation between FHMIX and BEARX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с FHMIX:
FHMIX с FOHFXFHMIX с NMTRXFHMIX с FJMNXFHMIX с MYIFHMIX с FKTIXFHMIX с DMTFXFHMIX с COLTX
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX

Доходность на риск

FHMIX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHMIX
Ранг доходности на риск FHMIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHMIX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FHMIXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.24
-1.12

+4.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
12.50
-1.60

+14.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

6.58

0.81

+5.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

28.37

-0.85

+29.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

86.50

-1.67

+88.17

FHMIX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHMIX на текущий момент составляет 3.24, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHMIX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FHMIX и BEARX

Максимальная просадка FHMIX за все время составила -0.50%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHMIX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHMIXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.50%

-95.75%

+95.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-16.55%

+16.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.50%

-44.46%

+43.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.50%

-52.48%

+51.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-79.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-95.69%

+95.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-61.16%

+61.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

8.38%

-8.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FHMIX и BEARX

Текущая волатильность для Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) составляет 0.22%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что FHMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHMIXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

4.15%

-3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.54%

10.20%

-9.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88%

12.49%

-11.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.80%

17.13%

-16.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.78%

16.69%

-15.91%

Сравнение комиссий FHMIX и BEARX

FHMIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHMIX и BEARX

Дивидендная доходность FHMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности BEARX в 7.31%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.31%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		2.78%3.04%1.18%0.32%0.00%0.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FHMIX and BEARX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEARX has higher volatility (4.15%) compared to FHMIX (0.22%). In terms of maximum drawdown, FHMIX dropped -0.50% vs BEARX's -95.75%.

FHMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHMIX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор