PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHLFX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHLFX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

FHLFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FHLFX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHLFX и SIMYX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		0.99%31.96%3.67%18.16%-14.17%11.23%8.09%21.66%-10.70%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-8.98%

Доходность по периодам

С начала года, FHLFX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

FHLFX

1 день
2.97%
1 месяц
-6.32%
С начала года
0.99%
6 месяцев
5.00%
1 год
22.99%
3 года*
14.59%
5 лет*
8.30%
10 лет*
—

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series International Index Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с FHLFX:
FHLFX с FSPSXFHLFX с FTIHXFHLFX с FITGXFHLFX с TRERXFHLFX с VGTSXFHLFX с SCIEXFHLFX с AAIEX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий FHLFX и SIMYX

FHLFX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SIMYX в 0.86%.

SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund

Доходность на риск

FHLFX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHLFX
Ранг доходности на риск FHLFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHLFX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHLFXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.97

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.57

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.79

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.44

10.56

-3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHLFX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHLFX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIMYX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHLFX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHLFXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.97

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.79

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.60

-0.12

Корреляция

Корреляция между FHLFX и SIMYX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHLFX и SIMYX

Дивидендная доходность FHLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности SIMYX в 2.98%

TTM202520242023202220212020201920182017
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		3.43%3.46%2.98%2.86%2.60%2.47%1.92%1.95%0.62%0.00%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%

Просадки

Сравнение просадок FHLFX и SIMYX

Максимальная просадка FHLFX за все время составила -33.58%, примерно равная максимальной просадке SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLFX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHLFXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.58%

-32.14%

-1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-8.55%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

-25.06%

-4.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-5.81%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-6.14%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.26%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FHLFX и SIMYX

Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что FHLFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHLFXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

5.00%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

7.43%

+3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

12.61%

+4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

11.33%

+4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

12.25%

+5.38%