PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHLFX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHLFX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

FHLFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FHLFX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHLFX и PPYPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		0.99%31.96%3.67%18.16%-14.17%11.23%8.09%21.66%-10.70%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-10.41%

Доходность по периодам

С начала года, FHLFX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%.

FHLFX

1 день
2.97%
1 месяц
-6.32%
С начала года
0.99%
6 месяцев
5.00%
1 год
22.99%
3 года*
14.59%
5 лет*
8.30%
10 лет*
—

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series International Index Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с FHLFX:
FHLFX с FSPSXFHLFX с FTIHXFHLFX с FITGXFHLFX с TRERXFHLFX с VGTSXFHLFX с SCIEXFHLFX с AAIEX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AAIEXPPYPX с AIONXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с IGAAXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий FHLFX и PPYPX

FHLFX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PPYPX в 0.60%.

PPYPX
PIMCO RAE International Fund
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund

Доходность на риск

FHLFX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHLFX
Ранг доходности на риск FHLFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHLFX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHLFXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

2.24

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.85

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.43

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.83

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.44

13.07

-5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHLFX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHLFX на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа PPYPX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHLFX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHLFXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.24

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.47

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.46

+0.01

Корреляция

Корреляция между FHLFX и PPYPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHLFX и PPYPX

Дивидендная доходность FHLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		3.43%3.46%2.98%2.86%2.60%2.47%1.92%1.95%0.62%0.00%0.00%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%

Просадки

Сравнение просадок FHLFX и PPYPX

Максимальная просадка FHLFX за все время составила -33.58%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLFX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHLFXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.58%

-42.48%

+8.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-10.21%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

-35.65%

+6.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-4.08%

-4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-10.28%

+4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.43%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FHLFX и PPYPX

Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что FHLFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHLFXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

5.49%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

10.15%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

15.41%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

19.61%

-3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

19.08%

-1.45%