Сравнение FHLFX с FCNTX

С начала года, FHLFX показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью -4.57%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FHLFX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FCNTX в 0.39%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FHLFX на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа FCNTX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHLFX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FHLFX и FCNTX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FHLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности FCNTX в 4.89%

Максимальная просадка FHLFX за все время составила -33.58%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLFX и FCNTX.

Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что FHLFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.