Сравнение FHLFX с BCIIX
FHLFX (Fidelity Series International Index Fund) and BCIIX (Brown Capital Management International Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, FHLFX returned 9.55%/yr vs -5.12%/yr for BCIIX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FHLFX charges 0.01%/yr vs 1.25%/yr for BCIIX.
Доходность
Сравнение доходности FHLFX и BCIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHLFX показывает доходность 10.85%, что значительно выше, чем у BCIIX с доходностью -13.18%.
FHLFX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 7.10%
- С начала года
- 10.85%
- 1 год
- 23.03%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- —
BCIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.83%
- 6 месяцев
- -15.47%
- С начала года
- -13.18%
- 1 год
- -20.94%
- 3 года*
- -1.09%
- 5 лет*
- -5.12%
- 10 лет*
- 2.74%
Сравнение доходности по годам FHLFX и BCIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHLFX Fidelity Series International Index Fund | 10.85% | 31.96% | 3.67% | 18.16% | -14.17% | 11.23% | 8.09% | 21.66% | -10.70% |
BCIIX Brown Capital Management International Equity Fund | -13.18% | -0.24% | -0.83% | 28.36% | -31.37% | 7.46% | 24.49% | 21.59% | -15.44% |
Correlation
The correlation between FHLFX and BCIIX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г. | 0.74 |
The correlation between FHLFX and BCIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHLFX vs. BCIIX — Ранг доходности на риск
FHLFX
BCIIX
Сравнение FHLFX c BCIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) и Brown Capital Management International Equity Fund (BCIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FHLFX | BCIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.79 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | -0.86 | +2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.67 | -1.56 | +9.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FHLFX и BCIIX
Максимальная просадка FHLFX за все время составила -33.58%, что меньше максимальной просадки BCIIX в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLFX и BCIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHLFX | BCIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.58% | -61.12% | +27.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -25.62% | +14.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.62% | -25.62% | +12.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.36% | -43.22% | +13.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -28.65% | +27.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -16.18% | +10.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 14.00% | -10.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHLFX и BCIIX
Текущая волатильность для Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) составляет 4.14%, в то время как у Brown Capital Management International Equity Fund (BCIIX) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что FHLFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHLFX | BCIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 4.53% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.10% | 13.47% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 16.37% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 18.28% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.63% | 16.07% | +1.56% |
Сравнение комиссий FHLFX и BCIIX
FHLFX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии BCIIX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHLFX и BCIIX
Дивидендная доходность FHLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, тогда как BCIIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCIIX Brown Capital Management International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.18% | 0.64% | 2.99% | 0.62% | 0.80% | 0.77% | 1.84% | 0.31% |
FHLFX Fidelity Series International Index Fund | 3.12% | 3.46% | 2.98% | 2.86% | 2.60% | 2.47% | 1.92% | 1.95% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FHLFX and BCIIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCIIX has higher volatility (4.53%) compared to FHLFX (4.14%). In terms of maximum drawdown, FHLFX dropped -33.58% vs BCIIX's -61.12%.
FHLFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHLFX и BCIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор