PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FHLC с FHCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHLC с FHCIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FHLC (Fidelity MSCI Health Care Index ETF) and FHCIX (Fidelity Advisor Health Care Fund Class I) are both Health & Biotech Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FHLC returned 9.97%/yr vs 9.92%/yr for FHCIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FHLC charges 0.08%/yr vs 0.71%/yr for FHCIX.

Доходность

Сравнение доходности FHLC и FHCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и Fidelity Advisor Health Care Fund Class I (FHCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHLC показывает доходность 6.56%, что значительно ниже, чем у FHCIX с доходностью 10.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FHLC имеют среднегодовую доходность 9.97%, а акции FHCIX немного отстают с 9.92%.

FHLC

1 день
1.80%
1 месяц
6.95%
6 месяцев
5.10%
С начала года
6.56%
1 год
25.09%
3 года*
9.47%
5 лет*
5.58%
10 лет*
9.97%

FHCIX

1 день
0.35%
1 месяц
11.15%
6 месяцев
8.78%
С начала года
10.72%
1 год
31.87%
3 года*
10.57%
5 лет*
4.34%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHLC и FHCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		6.56%15.42%2.48%2.58%-5.55%20.39%18.13%21.94%4.71%23.34%
FHCIX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class I		10.72%14.48%4.22%4.07%-12.84%11.53%21.40%28.22%7.51%24.38%

Correlation

The correlation between FHLC and FHCIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.91

The correlation between FHLC and FHCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Health Care Index ETF

Fidelity Advisor Health Care Fund Class I

Часто сравнивают с FHLC:
FHLC с VHTFHLC с XLVFHLC с FSPHXFHLC с IHIFHLC с FSHCXFHLC с VOOFHLC с IXJ
Часто сравнивают с FHCIX:
FHCIX с VHTFHCIX с PRGTXFHCIX с EQPGXFHCIX с FSHCXFHCIX с FXAIXFHCIX с FSKAXFHCIX с VUAA.L

Доходность на риск

FHLC vs. FHCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHLC
Ранг доходности на риск FHLC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLC: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FHCIX
Ранг доходности на риск FHCIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHCIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHCIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHCIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHCIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHCIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHLC c FHCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и Fidelity Advisor Health Care Fund Class I (FHCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FHLCFHCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.96

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.92

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

2.49

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.00

6.57

-0.57

FHLC vs. FHCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHLC на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHCIX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHLC и FHCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FHLC и FHCIX

Максимальная просадка FHLC за все время составила -28.76%, что меньше максимальной просадки FHCIX в -44.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLC и FHCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHLCFHCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.76%

-44.75%

+15.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-13.37%

+2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

-17.38%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.73%

-29.24%

+11.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.76%

-29.24%

+0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-2.43%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-9.17%

+4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

5.06%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FHLC и FHCIX

Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Fidelity Advisor Health Care Fund Class I (FHCIX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что FHLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHLCFHCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

5.32%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

13.36%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

17.06%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

18.14%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

18.80%

-1.94%

Сравнение комиссий FHLC и FHCIX

FHLC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FHCIX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHLC и FHCIX

Дивидендная доходность FHLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности FHCIX в 10.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHCIX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class I		10.44%11.56%10.92%0.00%0.00%5.64%5.72%0.48%4.65%0.06%0.00%6.29%
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		1.30%1.40%1.51%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%1.38%1.38%1.40%2.07%

Часто задаваемые вопросы

FHLC and FHCIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHLC has higher volatility (5.85%) compared to FHCIX (5.32%). In terms of maximum drawdown, FHLC dropped -28.76% vs FHCIX's -44.75%.

FHCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHLC и FHCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор