PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHLC с FHCCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHLC с FHCCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FHLC (Fidelity MSCI Health Care Index ETF) and FHCCX (Fidelity Advisor Health Care Fund Class C) are both Health & Biotech Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FHLC returned 9.14%/yr vs 5.39%/yr for FHCCX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FHLC charges 0.08%/yr vs 1.72%/yr for FHCCX.

Доходность

Сравнение доходности FHLC и FHCCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и Fidelity Advisor Health Care Fund Class C (FHCCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHLC показывает доходность -3.90%, что значительно выше, чем у FHCCX с доходностью -5.48%. За последние 10 лет акции FHLC превзошли акции FHCCX по среднегодовой доходности: 9.14% против 5.39% соответственно.

FHLC

1 день
0.82%
1 месяц
1.50%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-4.11%
1 год
14.43%
3 года*
6.14%
5 лет*
4.50%
10 лет*
9.14%

FHCCX

1 день
-1.83%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-5.48%
6 месяцев
-22.16%
1 год
-5.48%
3 года*
-2.55%
5 лет*
-2.61%
10 лет*
5.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHLC и FHCCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		-3.90%15.42%2.48%2.58%-5.55%20.39%18.13%21.94%4.71%23.34%
FHCCX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class C		-5.48%-5.49%3.20%3.02%-13.72%10.43%20.15%26.96%6.37%23.12%

Correlation

The correlation between FHLC and FHCCX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.91

The correlation between FHLC and FHCCX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FHLC и FHCCX

Секторы
FHLC
FHCCX

Здравоохранение

99.6%
100.0%

Финансовые услуги

0.1%

-

Технологии

0.0%

-

Промышленность

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

FHLC
99.6%
FHCCX
100.0%

Финансовые услуги

FHLC
0.1%
FHCCX

-

Технологии

FHLC
0.0%
FHCCX

-

Промышленность

FHLC
0.0%
FHCCX

-

Сырьевые материалы

FHLC

-

FHCCX

-

Коммуникационные услуги

FHLC

-

FHCCX

-

Потребительский циклический сектор

FHLC

-

FHCCX

-

Потребительский защитный сектор

FHLC

-

FHCCX

-

Энергетика

FHLC

-

FHCCX

-

Недвижимость

FHLC

-

FHCCX

-

Коммунальные услуги

FHLC

-

FHCCX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Health Care Index ETF

Fidelity Advisor Health Care Fund Class C

Часто сравнивают с FHLC:
FHLC с VHTFHLC с XLVFHLC с FSPHXFHLC с IHIFHLC с FSHCXFHLC с IXJFHLC с VOO
Часто сравнивают с FHCCX:
FHCCX с FSHCXFHCCX с SHSSXFHCCX с FSELXFHCCX с FBDIXFHCCX с SHPAXFHCCX с VHCIXFHCCX с ETIHX

Доходность на риск

FHLC vs. FHCCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHLC
Ранг доходности на риск FHLC: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLC: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLC: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FHCCX
Ранг доходности на риск FHCCX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHCCX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHCCX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHCCX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHCCX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHCCX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHLC c FHCCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и Fidelity Advisor Health Care Fund Class C (FHCCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHLCFHCCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
-0.22

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
-0.12

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.98

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

-0.19

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.52

-0.36

+3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHLC vs. FHCCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHLC на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа FHCCX равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHLC и FHCCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHLCFHCCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

-0.22

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

-0.13

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.28

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.46

+0.15

Просадки

Сравнение просадок FHLC и FHCCX

Максимальная просадка FHLC за все время составила -28.76%, что меньше максимальной просадки FHCCX в -45.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLC и FHCCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHLCFHCCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.76%

-45.28%

+16.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-27.25%

+16.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

-27.25%

+10.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.73%

-29.67%

+11.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.76%

-29.67%

+0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.96%

-23.77%

+16.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-10.19%

+5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

14.26%

-10.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FHLC и FHCCX

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) составляет 4.05%, в то время как у Fidelity Advisor Health Care Fund Class C (FHCCX) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что FHLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHCCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHLCFHCCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

5.07%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

22.60%

-12.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

23.64%

-9.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

19.54%

-4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

19.57%

-2.76%

Сравнение комиссий FHLC и FHCCX

FHLC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FHCCX в 1.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHLC и FHCCX

Дивидендная доходность FHLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, тогда как FHCCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHCCX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class C		0.00%0.00%17.59%0.00%0.00%8.32%6.85%0.41%6.43%0.00%0.00%7.84%
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		1.43%1.40%1.51%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%1.38%1.38%1.40%2.07%

Часто задаваемые вопросы

FHLC and FHCCX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHCCX has higher volatility (5.07%) compared to FHLC (4.05%). In terms of maximum drawdown, FHLC dropped -28.76% vs FHCCX's -45.28%.

FHLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHLC и FHCCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор