Сравнение FHKTX с FXI
FHKTX (Fidelity Advisor China Region Fund Class M) and FXI (iShares China Large-Cap ETF) are both China Equities funds. Over the past 10 years, FHKTX returned 14.61%/yr vs 2.81%/yr for FXI. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FHKTX charges 1.50%/yr vs 0.74%/yr for FXI.
Доходность
Сравнение доходности FHKTX и FXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHKTX показывает доходность 38.09%, что значительно выше, чем у FXI с доходностью -7.36%. За последние 10 лет акции FHKTX превзошли акции FXI по среднегодовой доходности: 14.61% против 2.81% соответственно.
FHKTX
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- 38.09%
- 6 месяцев
- 41.00%
- 1 год
- 80.34%
- 3 года*
- 32.95%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- 14.61%
FXI
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -8.79%
- 1 год
- -0.03%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- -3.22%
- 10 лет*
- 2.81%
Сравнение доходности по годам FHKTX и FXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHKTX Fidelity Advisor China Region Fund Class M | 38.09% | 41.85% | 22.53% | -0.84% | -24.32% | -14.20% | 46.95% | 34.26% | -17.96% | 50.94% |
FXI iShares China Large-Cap ETF | -7.36% | 28.95% | 28.98% | -12.42% | -20.66% | -20.06% | 8.92% | 14.90% | -13.28% | 36.26% |
Correlation
The correlation between FHKTX and FXI is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2008 г. | 0.85 |
The correlation between FHKTX and FXI shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.86 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHKTX vs. FXI — Ранг доходности на риск
FHKTX
FXI
Сравнение FHKTX c FXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor China Region Fund Class M (FHKTX) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHKTX | FXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.02 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.77 | -0.00 | +7.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.01 | -0.00 | +24.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHKTX | FXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.95 | -0.00 | +3.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | -0.10 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.10 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.17 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок FHKTX и FXI
Максимальная просадка FHKTX за все время составила -58.83%, что меньше максимальной просадки FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHKTX и FXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHKTX | FXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.83% | -72.68% | +13.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.83% | -15.62% | +4.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.25% | -28.72% | +6.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.80% | -54.94% | +2.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.83% | -60.81% | +1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -27.05% | +25.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.11% | -31.22% | +12.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 7.28% | -3.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHKTX и FXI
Fidelity Advisor China Region Fund Class M (FHKTX) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с iShares China Large-Cap ETF (FXI) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что FHKTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHKTX | FXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 7.13% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.68% | 14.34% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.28% | 19.91% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.23% | 31.67% | -7.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.32% | 27.66% | -5.34% |
Сравнение комиссий FHKTX и FXI
FHKTX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FXI в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHKTX и FXI
Дивидендная доходность FHKTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности FXI в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHKTX Fidelity Advisor China Region Fund Class M | 0.92% | 1.27% | 1.10% | 1.27% | 0.29% | 10.88% | 4.51% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.69% | 14.81% |
FXI iShares China Large-Cap ETF | 2.61% | 2.42% | 1.76% | 3.17% | 2.61% | 1.60% | 2.19% | 2.74% | 2.69% | 2.31% | 2.69% | 2.90% |
Часто задаваемые вопросы
FHKTX and FXI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FHKTX has higher volatility (7.52%) compared to FXI (7.13%). In terms of maximum drawdown, FHKTX dropped -58.83% vs FXI's -72.68%.
FHKTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.95 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHKTX и FXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор