PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHKFX с VEIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHKFX с VEIEX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Emerging Markets Fund (FHKFX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX).

FHKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 авг. 2018 г.. VEIEX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. Фонд был запущен 4 мая 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FHKFX и VEIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Emerging Markets Fund (FHKFX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHKFX и VEIEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHKFX
Fidelity Series Emerging Markets Fund		8.52%38.51%5.42%12.10%-24.50%-4.15%17.85%9.64%-8.52%
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		0.65%24.58%11.15%8.66%-17.91%0.72%15.05%20.11%-9.13%

Доходность по периодам

С начала года, FHKFX показывает доходность 8.52%, что значительно выше, чем у VEIEX с доходностью 0.65%.

FHKFX

1 день
1.03%
1 месяц
-1.92%
С начала года
8.52%
6 месяцев
11.03%
1 год
42.12%
3 года*
18.99%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—

VEIEX

1 день
0.91%
1 месяц
-2.37%
С начала года
0.65%
6 месяцев
0.91%
1 год
22.15%
3 года*
13.50%
5 лет*
3.61%
10 лет*
7.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Emerging Markets Fund

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares

Часто сравнивают с FHKFX:
FHKFX с FGKPXFHKFX с VOOFHKFX с FHKTXFHKFX с PEAFXFHKFX с DEMAXFHKFX с JEMWXFHKFX с VEMAX
Часто сравнивают с VEIEX:
VEIEX с VWOVEIEX с VFINXVEIEX с AVESVEIEX с VOOVEIEX с XCEMVEIEX с DEMGXVEIEX с GQGPX

Сравнение комиссий FHKFX и VEIEX

FHKFX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии VEIEX в 0.29%.

VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares
FHKFX
Fidelity Series Emerging Markets Fund

Доходность на риск

FHKFX vs. VEIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHKFX
Ранг доходности на риск FHKFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHKFX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHKFX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHKFX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHKFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHKFX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VEIEX
Ранг доходности на риск VEIEX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIEX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIEX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIEX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIEX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHKFX c VEIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Emerging Markets Fund (FHKFX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHKFXVEIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

1.46

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

1.98

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.28

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.42

2.06

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.50

7.40

+5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHKFX vs. VEIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHKFX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа VEIEX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHKFX и VEIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHKFXVEIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.46

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.24

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.31

-0.02

Корреляция

Корреляция между FHKFX и VEIEX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHKFX и VEIEX

Дивидендная доходность FHKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности VEIEX в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHKFX
Fidelity Series Emerging Markets Fund		2.19%2.38%2.86%2.43%2.56%3.46%1.38%2.28%0.42%0.00%0.00%0.00%
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		2.53%2.59%2.97%3.32%3.87%2.41%1.72%3.07%2.67%2.14%2.33%3.04%

Просадки

Сравнение просадок FHKFX и VEIEX

Максимальная просадка FHKFX за все время составила -45.47%, что меньше максимальной просадки VEIEX в -66.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHKFX и VEIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHKFXVEIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.47%

-66.47%

+21.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-11.06%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.10%

-32.73%

-9.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.74%

-8.13%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.57%

-17.29%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.09%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FHKFX и VEIEX

Fidelity Series Emerging Markets Fund (FHKFX) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что FHKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHKFXVEIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

6.23%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.96%

10.95%

+4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

15.43%

+4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.74%

15.21%

+3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

16.39%

+3.18%