PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHKCX с XPEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHKCX с XPEV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FHKCX (Fidelity China Region Fund) is China Equities fund managed by Fidelity, while XPEV (XPeng Inc.) is a stock. Over the past 5 years, FHKCX returned 8.73%/yr vs -14.65%/yr for XPEV. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FHKCX и XPEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity China Region Fund (FHKCX) и XPeng Inc. (XPEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHKCX показывает доходность 38.42%, что значительно выше, чем у XPEV с доходностью -17.11%.

FHKCX

1 день
-1.06%
1 месяц
5.25%
С начала года
38.42%
6 месяцев
41.36%
1 год
81.25%
3 года*
33.64%
5 лет*
8.73%
10 лет*
15.29%

XPEV

1 день
-3.72%
1 месяц
6.26%
С начала года
-17.11%
6 месяцев
-13.79%
1 год
-17.48%
3 года*
25.77%
5 лет*
-14.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHKCX и XPEV

2026 (YTD)202520242023202220212020
FHKCX
Fidelity China Region Fund		38.42%42.56%23.15%-0.29%-23.87%-13.69%15.81%
XPEV
XPeng Inc.		-17.11%71.57%-18.99%46.78%-80.25%17.51%101.84%

Correlation

The correlation between FHKCX and XPEV is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2020 г.

0.57

The correlation between FHKCX and XPEV shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity China Region Fund

XPeng Inc.

Часто сравнивают с FHKCX:
FHKCX с FSKAXFHKCX с FTIHXFHKCX с FPADXFHKCX с BYDDYFHKCX с FXAIXFHKCX с FTABXFHKCX с SCHD
Часто сравнивают с XPEV:
XPEV с NIOXPEV с LIXPEV с ^VIXXPEV с JDXPEV с NIUXPEV с 9868.HKXPEV с ^HSI

Доходность на риск

FHKCX vs. XPEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHKCX
Ранг доходности на риск FHKCX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHKCX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHKCX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHKCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHKCX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHKCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
XPEV
Ранг доходности на риск XPEV: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPEV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPEV: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPEV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPEV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPEV: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHKCX c XPEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity China Region Fund (FHKCX) и XPeng Inc. (XPEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHKCXXPEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.00
-0.32

+4.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.72
-0.11

+4.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

0.99

+0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.88

-0.38

+8.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.43

-0.65

+25.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHKCX vs. XPEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHKCX на текущий момент составляет 4.00, что выше коэффициента Шарпа XPEV равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHKCX и XPEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHKCXXPEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00

-0.32

+4.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.19

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

-0.05

+0.49

Просадки

Сравнение просадок FHKCX и XPEV

Максимальная просадка FHKCX за все время составила -61.96%, что меньше максимальной просадки XPEV в -91.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHKCX и XPEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHKCXXPEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.96%

-91.12%

+29.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-46.78%

+35.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.02%

-71.65%

+49.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.42%

-88.35%

+35.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-76.71%

+75.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.26%

-67.85%

+47.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

26.91%

-23.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FHKCX и XPEV

Текущая волатильность для Fidelity China Region Fund (FHKCX) составляет 7.52%, в то время как у XPeng Inc. (XPEV) волатильность равна 13.17%. Это указывает на то, что FHKCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHKCXXPEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

13.17%

-5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.68%

35.64%

-18.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.30%

55.33%

-34.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.24%

78.76%

-54.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

83.46%

-61.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHKCX и XPEV

Дивидендная доходность FHKCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, тогда как XPEV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHKCX
Fidelity China Region Fund		1.27%1.75%1.39%1.92%1.05%10.77%4.85%0.66%0.83%0.39%1.35%15.47%
XPEV
XPeng Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FHKCX and XPEV have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XPEV has higher volatility (13.17%) compared to FHKCX (7.52%). In terms of maximum drawdown, FHKCX dropped -61.96% vs XPEV's -91.12%.

FHKCX currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHKCX и XPEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор