PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHKCX с WDAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHKCX с WDAY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FHKCX (Fidelity China Region Fund) is China Equities fund managed by Fidelity, while WDAY (Workday, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, FHKCX returned 14.35%/yr vs 6.36%/yr for WDAY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FHKCX и WDAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity China Region Fund (FHKCX) и Workday, Inc. (WDAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHKCX показывает доходность 29.64%, что значительно выше, чем у WDAY с доходностью -33.07%. За последние 10 лет акции FHKCX превзошли акции WDAY по среднегодовой доходности: 14.35% против 6.36% соответственно.

FHKCX

1 день
-5.93%
1 месяц
-3.92%
С начала года
29.64%
6 месяцев
30.43%
1 год
68.65%
3 года*
30.45%
5 лет*
7.32%
10 лет*
14.35%

WDAY

1 день
-0.36%
1 месяц
12.46%
С начала года
-33.07%
6 месяцев
-34.95%
1 год
-43.11%
3 года*
-11.07%
5 лет*
-8.61%
10 лет*
6.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHKCX и WDAY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHKCX
Fidelity China Region Fund		29.64%42.56%23.15%-0.29%-23.87%-13.69%47.85%35.12%-17.43%51.94%
WDAY
Workday, Inc.		-33.07%-16.76%-6.53%64.98%-38.75%14.01%45.70%2.99%56.95%53.94%

Correlation

The correlation between FHKCX and WDAY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2012 г.

0.32

The correlation between FHKCX and WDAY shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity China Region Fund

Workday, Inc.

Часто сравнивают с FHKCX:
FHKCX с FSKAXFHKCX с FTIHXFHKCX с FPADXFHKCX с BYDDYFHKCX с FXAIXFHKCX с FTABXFHKCX с SCHD
Часто сравнивают с WDAY:
WDAY с CRMWDAY с ADPWDAY с MSFTWDAY с VOOWDAY с QQQWDAY с ITWDAY с LTL

Доходность на риск

FHKCX vs. WDAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHKCX
Ранг доходности на риск FHKCX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHKCX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHKCX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHKCX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHKCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHKCX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
WDAY
Ранг доходности на риск WDAY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDAY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDAY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDAY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDAY: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDAY: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHKCX c WDAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity China Region Fund (FHKCX) и Workday, Inc. (WDAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHKCXWDAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.13
-1.00

+4.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
-1.48

+5.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

0.82

+0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.41

-0.78

+7.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.68

-1.46

+21.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHKCX vs. WDAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHKCX на текущий момент составляет 3.13, что выше коэффициента Шарпа WDAY равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHKCX и WDAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHKCXWDAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13

-1.00

+4.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

-0.22

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.16

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.21

+0.21

Просадки

Сравнение просадок FHKCX и WDAY

Максимальная просадка FHKCX за все время составила -61.96%, примерно равная максимальной просадке WDAY в -63.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHKCX и WDAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHKCXWDAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.96%

-63.38%

+1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-55.52%

+44.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.02%

-63.38%

+41.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.42%

-63.38%

+10.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.41%

-63.38%

+4.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.33%

-53.20%

+45.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.26%

-20.93%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

29.64%

-26.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FHKCX и WDAY

Текущая волатильность для Fidelity China Region Fund (FHKCX) составляет 9.34%, в то время как у Workday, Inc. (WDAY) волатильность равна 19.95%. Это указывает на то, что FHKCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHKCXWDAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.34%

19.95%

-10.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.87%

37.34%

-19.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.12%

43.49%

-21.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.38%

38.94%

-14.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.40%

38.91%

-16.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHKCX и WDAY

Дивидендная доходность FHKCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, тогда как WDAY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHKCX
Fidelity China Region Fund		1.35%1.75%1.39%1.92%1.05%10.77%4.85%0.66%0.83%0.39%1.35%15.47%
WDAY
Workday, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FHKCX and WDAY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WDAY has higher volatility (19.95%) compared to FHKCX (9.34%). In terms of maximum drawdown, FHKCX dropped -61.96% vs WDAY's -63.38%.

FHKCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHKCX и WDAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор