PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHKAX с KWEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHKAX с KWEB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FHKAX (Fidelity Advisor China Region Fund Class A) and KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) are both China Equities funds. Over the past 10 years, FHKAX returned 14.95%/yr vs -0.18%/yr for KWEB. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FHKAX charges 1.21%/yr vs 0.70%/yr for KWEB.

Доходность

Сравнение доходности FHKAX и KWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor China Region Fund Class A (FHKAX) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHKAX показывает доходность 38.25%, что значительно выше, чем у KWEB с доходностью -20.32%. За последние 10 лет акции FHKAX превзошли акции KWEB по среднегодовой доходности: 14.95% против -0.18% соответственно.

FHKAX

1 день
-1.07%
1 месяц
5.22%
С начала года
38.25%
6 месяцев
41.18%
1 год
80.78%
3 года*
33.28%
5 лет*
8.43%
10 лет*
14.95%

KWEB

1 день
-0.33%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-20.32%
6 месяцев
-22.46%
1 год
-15.17%
3 года*
4.22%
5 лет*
-14.33%
10 лет*
-0.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHKAX и KWEB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHKAX
Fidelity Advisor China Region Fund Class A		38.25%42.19%22.84%-0.60%-24.09%-13.95%47.37%34.71%-17.67%51.46%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-20.32%23.55%12.01%-9.06%-17.24%-49.01%58.23%29.92%-33.80%69.73%

Correlation

The correlation between FHKAX and KWEB is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2013 г.

0.80

The correlation between FHKAX and KWEB shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FHKAX и KWEB

Секторы
FHKAX
KWEB

Технологии

50.8%
17.6%

Потребительский циклический сектор

11.3%
37.7%

Финансовые услуги

10.6%
2.2%

Коммуникационные услуги

9.0%
24.8%

Промышленность

7.0%
3.1%

Сырьевые материалы

5.5%

-

Здравоохранение

4.1%
6.0%

Потребительский защитный сектор

1.2%
3.1%

Недвижимость

0.5%
5.2%

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FHKAX
50.8%
KWEB
17.6%

Потребительский циклический сектор

FHKAX
11.3%
KWEB
37.7%

Финансовые услуги

FHKAX
10.6%
KWEB
2.2%

Коммуникационные услуги

FHKAX
9.0%
KWEB
24.8%

Промышленность

FHKAX
7.0%
KWEB
3.1%

Сырьевые материалы

FHKAX
5.5%
KWEB

-

Здравоохранение

FHKAX
4.1%
KWEB
6.0%

Потребительский защитный сектор

FHKAX
1.2%
KWEB
3.1%

Недвижимость

FHKAX
0.5%
KWEB
5.2%

Энергетика

FHKAX

-

KWEB

-

Коммунальные услуги

FHKAX

-

KWEB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor China Region Fund Class A

KraneShares CSI China Internet ETF

Часто сравнивают с FHKAX:
FHKAX с SPYFHKAX с CQQQFHKAX с FSKAXFHKAX с VAIGXFHKAX с VOOFHKAX с FTBFXFHKAX с FXNAX
Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINN

Доходность на риск

FHKAX vs. KWEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHKAX
Ранг доходности на риск FHKAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHKAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHKAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHKAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHKAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHKAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHKAX c KWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor China Region Fund Class A (FHKAX) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHKAXKWEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.97
-0.56

+4.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.70
-0.67

+5.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

0.92

+0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.82

-0.45

+8.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.22

-0.90

+25.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHKAX vs. KWEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHKAX на текущий момент составляет 3.97, что выше коэффициента Шарпа KWEB равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHKAX и KWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHKAXKWEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97

-0.56

+4.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

-0.30

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

-0.00

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.06

+0.31

Просадки

Сравнение просадок FHKAX и KWEB

Максимальная просадка FHKAX за все время составила -58.62%, что меньше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHKAX и KWEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHKAXKWEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.62%

-80.92%

+22.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-34.13%

+23.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.15%

-34.13%

+11.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.60%

-72.17%

+19.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.62%

-80.92%

+22.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-68.62%

+67.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.98%

-35.25%

+16.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

16.97%

-13.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FHKAX и KWEB

Текущая волатильность для Fidelity Advisor China Region Fund Class A (FHKAX) составляет 7.53%, в то время как у KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) волатильность равна 11.53%. Это указывает на то, что FHKAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHKAXKWEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

11.53%

-4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.69%

20.09%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.29%

27.25%

-5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.22%

47.67%

-23.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

39.98%

-17.67%

Сравнение комиссий FHKAX и KWEB

FHKAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии KWEB в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHKAX и KWEB

Дивидендная доходность FHKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности KWEB в 7.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHKAX
Fidelity Advisor China Region Fund Class A		1.15%1.59%1.22%1.58%0.59%10.80%4.71%0.38%0.39%0.21%0.99%15.33%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		7.73%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%

Часто задаваемые вопросы

FHKAX and KWEB have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KWEB has higher volatility (11.53%) compared to FHKAX (7.53%). In terms of maximum drawdown, FHKAX dropped -58.62% vs KWEB's -80.92%.

FHKAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHKAX и KWEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор