PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHJKX с URINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHJKX с URINX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FHJKX (Fidelity Advisor Freedom Blend 2050 Fund Class A) and URINX (USAA Target Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FHJKX returned 9.96%/yr vs 4.97%/yr for URINX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FHJKX charges 0.74%/yr vs 0.04%/yr for URINX.

Доходность

Сравнение доходности FHJKX и URINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom Blend 2050 Fund Class A (FHJKX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHJKX показывает доходность 12.87%, что значительно выше, чем у URINX с доходностью 5.58%.

FHJKX

1 день
-0.60%
1 месяц
3.58%
С начала года
12.87%
6 месяцев
14.13%
1 год
28.99%
3 года*
20.47%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—

URINX

1 день
-0.33%
1 месяц
1.53%
С начала года
5.58%
6 месяцев
6.04%
1 год
13.03%
3 года*
10.45%
5 лет*
4.97%
10 лет*
5.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHJKX и URINX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHJKX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2050 Fund Class A		12.87%22.28%15.86%20.27%-19.30%15.94%17.55%26.08%-11.95%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		5.58%12.36%6.66%10.79%-10.38%6.47%8.74%11.72%-3.59%

Correlation

The correlation between FHJKX and URINX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г.

0.91

The correlation between FHJKX and URINX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom Blend 2050 Fund Class A

USAA Target Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FHJKX:
FHJKX с VFIFXFHJKX с VIGAXFHJKX с LTSTXFHJKX с PLWIXFHJKX с FSKAXFHJKX с FRHMXFHJKX с PDAHX
Часто сравнивают с URINX:
URINX с USSPXURINX с ITOTURINX с FBNDURINX с FHNDXURINX с PBRNXURINX с SCHXURINX с TCLEX

Доходность на риск

FHJKX vs. URINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHJKX
Ранг доходности на риск FHJKX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHJKX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHJKX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHJKX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHJKX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHJKX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
URINX
Ранг доходности на риск URINX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URINX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URINX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URINX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URINX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URINX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHJKX c URINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Blend 2050 Fund Class A (FHJKX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHJKXURINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.58

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.84

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.50

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

3.41

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.76

14.86

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHJKX vs. URINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHJKX на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URINX равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHJKX и URINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHJKXURINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.58

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.79

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.14

-0.45

Просадки

Сравнение просадок FHJKX и URINX

Максимальная просадка FHJKX за все время составила -31.40%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHJKX и URINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHJKXURINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.40%

-15.27%

-16.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-3.92%

-5.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-4.84%

-10.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.94%

-15.27%

-12.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.33%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-1.92%

-4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

0.90%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FHJKX и URINX

Fidelity Advisor Freedom Blend 2050 Fund Class A (FHJKX) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что FHJKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHJKXURINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

1.89%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.30%

4.24%

+6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

5.19%

+7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.07%

6.29%

+8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

5.84%

+11.02%

Сравнение комиссий FHJKX и URINX

FHJKX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHJKX и URINX

Дивидендная доходность FHJKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности URINX в 5.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHJKX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2050 Fund Class A		3.18%2.32%4.52%1.72%6.12%8.28%4.60%3.06%3.55%0.00%0.00%0.00%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		5.79%6.07%4.22%3.48%6.63%6.66%3.97%6.37%6.11%5.68%3.34%4.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FHJKX and URINX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FHJKX has higher volatility (4.22%) compared to URINX (1.89%). In terms of maximum drawdown, FHJKX dropped -31.40% vs URINX's -15.27%.

URINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHJKX и URINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор