PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHIIX с CRDOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHIIX с CRDOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FHIIX (Federated Hermes High Income Bond Fund) and CRDOX (Six Circles Credit Opportunities Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, FHIIX returned 3.23%/yr vs 3.23%/yr for CRDOX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FHIIX charges 0.90%/yr vs 0.29%/yr for CRDOX.

Доходность

Сравнение доходности FHIIX и CRDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes High Income Bond Fund (FHIIX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHIIX показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у CRDOX с доходностью 1.92%.

FHIIX

1 день
-0.15%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.29%
1 год
5.56%
3 года*
7.75%
5 лет*
3.23%
10 лет*
4.83%

CRDOX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.71%
С начала года
1.92%
6 месяцев
2.37%
1 год
7.89%
3 года*
8.16%
5 лет*
3.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHIIX и CRDOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FHIIX
Federated Hermes High Income Bond Fund		0.85%8.00%6.16%12.42%-11.74%4.68%2.26%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		1.92%7.48%8.69%8.06%-10.62%2.66%1.71%

Correlation

The correlation between FHIIX and CRDOX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г.

0.73

Over the past year, the correlation between FHIIX and CRDOX has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes High Income Bond Fund

Six Circles Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с FHIIX:
FHIIX с PNGAXFHIIX с POVSXFHIIX с PHSTXFHIIX с FMUSXFHIIX с CMNIXFHIIX с LAFFXFHIIX с AEPGX
Часто сравнивают с CRDOX:
CRDOX с FXAIXCRDOX с VOOCRDOX с HEFACRDOX с IPHYXCRDOX с KHYAXCRDOX с CBTAXCRDOX с BSL

Доходность на риск

FHIIX vs. CRDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHIIX
Ранг доходности на риск FHIIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHIIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHIIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHIIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHIIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHIIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CRDOX
Ранг доходности на риск CRDOX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDOX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDOX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDOX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDOX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHIIX c CRDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes High Income Bond Fund (FHIIX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHIIXCRDOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.90

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
4.66

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.71

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

3.03

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

13.45

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHIIX vs. CRDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHIIX на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа CRDOX равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHIIX и CRDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHIIXCRDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.90

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.78

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.85

+0.05

Просадки

Сравнение просадок FHIIX и CRDOX

Максимальная просадка FHIIX за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки CRDOX в -15.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHIIX и CRDOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHIIXCRDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-15.92%

-19.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.51%

-2.70%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.56%

-4.66%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.39%

-15.92%

+0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.11%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-3.53%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

0.61%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FHIIX и CRDOX

Текущая волатильность для Federated Hermes High Income Bond Fund (FHIIX) составляет 0.80%, в то время как у Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) волатильность равна 0.88%. Это указывает на то, что FHIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHIIXCRDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

0.88%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

2.28%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14%

2.83%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.99%

4.15%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.48%

4.02%

+1.46%

Сравнение комиссий FHIIX и CRDOX

FHIIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CRDOX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHIIX и CRDOX

Дивидендная доходность FHIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что меньше доходности CRDOX в 6.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		6.62%5.18%6.96%6.86%5.82%2.73%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FHIIX
Federated Hermes High Income Bond Fund		5.44%5.29%5.36%5.50%5.70%4.60%4.97%5.28%5.75%5.29%5.14%5.94%

Часто задаваемые вопросы

FHIIX and CRDOX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRDOX has higher volatility (0.88%) compared to FHIIX (0.80%). In terms of maximum drawdown, FHIIX dropped -35.49% vs CRDOX's -15.92%.

CRDOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHIIX и CRDOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор