Сравнение FHIIX с BEARX
FHIIX (Federated Hermes High Income Bond Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - FHIIX is a High Yield Bonds fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, FHIIX returned 4.48%/yr vs -14.37%/yr for BEARX. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. FHIIX charges 0.90%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.
Доходность
Сравнение доходности FHIIX и BEARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHIIX показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -8.18%. За последние 10 лет акции FHIIX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 4.48% против -14.37% соответственно.
FHIIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.43%
- С начала года
- 0.72%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 4.48%
BEARX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -7.45%
- С начала года
- -8.18%
- 1 год
- -14.40%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- -11.67%
- 10 лет*
- -14.37%
Сравнение доходности по годам FHIIX и BEARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHIIX Federated Hermes High Income Bond Fund | 0.72% | 8.00% | 6.16% | 12.42% | -11.74% | 4.68% | 5.90% | 14.35% | -3.06% | 6.54% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | -8.18% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | -5.96% | -15.76% |
Correlation
The correlation between FHIIX and BEARX is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1995 г. | -0.29 |
Over the past year, the inverse relationship between FHIIX and BEARX has strengthened: their correlation has moved from -0.29 to -0.59, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHIIX vs. BEARX — Ранг доходности на риск
FHIIX
BEARX
Сравнение FHIIX c BEARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes High Income Bond Fund (FHIIX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FHIIX | BEARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.81 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | -0.85 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.92 | -1.67 | +9.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FHIIX и BEARX
Максимальная просадка FHIIX за все время составила -35.49%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHIIX и BEARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHIIX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.49% | -95.75% | +60.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -16.55% | +14.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.56% | -44.46% | +40.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.39% | -52.48% | +37.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.19% | -79.22% | +58.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -95.69% | +94.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -61.16% | +55.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 8.38% | -7.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHIIX и BEARX
Текущая волатильность для Federated Hermes High Income Bond Fund (FHIIX) составляет 0.82%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что FHIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHIIX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 4.15% | -3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 10.20% | -7.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14% | 12.49% | -9.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.00% | 17.13% | -12.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.44% | 16.69% | -11.25% |
Сравнение комиссий FHIIX и BEARX
FHIIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHIIX и BEARX
Дивидендная доходность FHIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности BEARX в 7.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 7.31% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FHIIX Federated Hermes High Income Bond Fund | 5.03% | 5.29% | 5.36% | 5.50% | 5.70% | 4.60% | 4.97% | 5.28% | 5.75% | 5.29% | 5.14% | 5.94% |
Часто задаваемые вопросы
FHIIX and BEARX have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEARX has higher volatility (4.15%) compared to FHIIX (0.82%). In terms of maximum drawdown, FHIIX dropped -35.49% vs BEARX's -95.75%.
FHIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHIIX и BEARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор