PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHIIX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHIIX с BEARX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FHIIX (Federated Hermes High Income Bond Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - FHIIX is a High Yield Bonds fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, FHIIX returned 4.83%/yr vs -14.61%/yr for BEARX. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. FHIIX charges 0.90%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.

Доходность

Сравнение доходности FHIIX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes High Income Bond Fund (FHIIX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHIIX показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -8.97%. За последние 10 лет акции FHIIX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 4.83% против -14.61% соответственно.

FHIIX

1 день
-0.15%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.29%
1 год
5.56%
3 года*
7.75%
5 лет*
3.23%
10 лет*
4.83%

BEARX

1 день
0.58%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-9.06%
1 год
-18.52%
3 года*
-16.62%
5 лет*
-12.25%
10 лет*
-14.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHIIX и BEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHIIX
Federated Hermes High Income Bond Fund		0.85%8.00%6.16%12.42%-11.74%4.68%5.90%14.35%-3.06%6.54%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-8.97%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%

Correlation

The correlation between FHIIX and BEARX is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1995 г.

-0.29

Over the past year, the inverse relationship between FHIIX and BEARX has strengthened: their correlation has moved from -0.29 to -0.53, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes High Income Bond Fund

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с FHIIX:
FHIIX с PNGAXFHIIX с POVSXFHIIX с PHSTXFHIIX с FMUSXFHIIX с CMNIXFHIIX с LAFFXFHIIX с AEPGX
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX

Доходность на риск

FHIIX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHIIX
Ранг доходности на риск FHIIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHIIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHIIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHIIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHIIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHIIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHIIX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes High Income Bond Fund (FHIIX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHIIXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
-1.70

+3.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
-2.42

+5.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.71

+0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

-0.99

+3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

-1.86

+13.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHIIX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHIIX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHIIX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHIIXBEARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

-1.70

+3.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

-0.72

+1.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

-0.88

+1.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

-0.02

+0.91

Просадки

Сравнение просадок FHIIX и BEARX

Максимальная просадка FHIIX за все время составила -35.49%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHIIX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHIIXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-95.75%

+60.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.51%

-19.52%

+17.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.56%

-44.46%

+40.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.39%

-52.48%

+37.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.19%

-80.48%

+59.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-95.72%

+95.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-61.05%

+55.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

10.52%

-10.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FHIIX и BEARX

Текущая волатильность для Federated Hermes High Income Bond Fund (FHIIX) составляет 0.80%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что FHIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHIIXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

2.87%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

8.77%

-6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14%

11.34%

-8.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.99%

16.97%

-11.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.48%

16.67%

-11.19%

Сравнение комиссий FHIIX и BEARX

FHIIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHIIX и BEARX

Дивидендная доходность FHIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что меньше доходности BEARX в 7.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.37%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
FHIIX
Federated Hermes High Income Bond Fund		5.44%5.29%5.36%5.50%5.70%4.60%4.97%5.28%5.75%5.29%5.14%5.94%

Часто задаваемые вопросы

FHIIX and BEARX have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEARX has higher volatility (2.87%) compared to FHIIX (0.80%). In terms of maximum drawdown, FHIIX dropped -35.49% vs BEARX's -95.75%.

FHIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHIIX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор