PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHIGX с TFCYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHIGX с TFCYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX).

FHIGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1977 г.. TFCYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FHIGX и TFCYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHIGX и TFCYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund		-0.58%5.37%1.68%7.14%-10.98%2.43%4.42%8.51%0.81%6.69%
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund		0.32%2.71%3.24%2.77%0.72%0.10%0.46%1.40%1.25%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, FHIGX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у TFCYX с доходностью 0.32%.

FHIGX

1 день
0.25%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
1.04%
1 год
4.09%
3 года*
3.45%
5 лет*
0.85%
10 лет*
2.23%

TFCYX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.99%
1 год
2.34%
3 года*
2.75%
5 лет*
1.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Municipal Income Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund

Часто сравнивают с FHIGX:
FHIGX с FTABXFHIGX с VTEBFHIGX с VWITXFHIGX с VCPAXFHIGX с VCORXFHIGX с VCOBXFHIGX с VNJTX
Часто сравнивают с TFCYX:
TFCYX с NPVTFCYX с DMTFXTFCYX с NCATXTFCYX с CBTAXTFCYX с NMTRXTFCYX с COLTXTFCYX с VMLUX

Сравнение комиссий FHIGX и TFCYX

FHIGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TFCYX в 0.13%.

FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund

Доходность на риск

FHIGX vs. TFCYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHIGX
Ранг доходности на риск FHIGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHIGX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHIGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHIGX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHIGX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHIGX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
TFCYX
Ранг доходности на риск TFCYX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFCYX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFCYX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHIGX c TFCYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHIGXTFCYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

3.02

-2.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

8.81

-7.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

4.32

-3.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

26.02

-24.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

68.88

-65.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHIGX vs. TFCYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHIGX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа TFCYX равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHIGX и TFCYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHIGXTFCYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

3.02

-2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

1.61

-1.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.61

-0.74

Корреляция

Корреляция между FHIGX и TFCYX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHIGX и TFCYX

Дивидендная доходность FHIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности TFCYX в 2.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund		3.08%4.00%2.98%2.83%1.81%2.64%2.79%3.16%3.66%4.45%4.88%3.65%
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund		2.31%2.68%3.19%2.63%0.72%0.00%0.46%1.39%1.24%0.68%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FHIGX и TFCYX

Максимальная просадка FHIGX за все время составила -32.80%, что больше максимальной просадки TFCYX в -1.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHIGX и TFCYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHIGXTFCYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.80%

-1.10%

-31.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.84%

-0.10%

-4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

-1.10%

-15.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-0.10%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-0.02%

-4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

0.04%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FHIGX и TFCYX

Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что FHIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFCYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHIGXTFCYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

0.10%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.83%

0.55%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.94%

0.81%

+4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.12%

1.21%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.23%

0.92%

+3.31%