Сравнение FHH.TO с LONG.TO
FHH.TO (First Trust AlphaDEX U.S. Health Care Sector Index ETF) and LONG.TO (CI Global Longevity Economy Fund) are both Health & Biotech Equities funds. FHH.TO is passively managed, while LONG.TO is actively managed. Over the past 5 years, FHH.TO returned 4.14%/yr vs 10.47%/yr for LONG.TO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FHH.TO и LONG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHH.TO показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у LONG.TO с доходностью 7.98%.
FHH.TO
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 4.64%
- 6 месяцев
- 6.33%
- С начала года
- 9.08%
- 1 год
- 25.19%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 8.42%
LONG.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 7.22%
- С начала года
- 7.98%
- 1 год
- 21.23%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FHH.TO и LONG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHH.TO First Trust AlphaDEX U.S. Health Care Sector Index ETF | 9.08% | 5.83% | 9.13% | -6.00% | -8.34% | 22.83% | 13.26% |
LONG.TO CI Global Longevity Economy Fund | 7.98% | 6.19% | 25.86% | 19.50% | -9.01% | 11.77% | 22.32% |
Correlation
The correlation between FHH.TO and LONG.TO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2020 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHH.TO vs. LONG.TO — Ранг доходности на риск
FHH.TO
LONG.TO
Сравнение FHH.TO c LONG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust AlphaDEX U.S. Health Care Sector Index ETF (FHH.TO) и CI Global Longevity Economy Fund (LONG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FHH.TO | LONG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.28 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | 4.55 | +0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FHH.TO и LONG.TO
Максимальная просадка FHH.TO за все время составила -25.83%, что больше максимальной просадки LONG.TO в -23.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHH.TO и LONG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHH.TO | LONG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.83% | -23.65% | -2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.91% | -16.39% | +3.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.20% | -22.45% | +2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.86% | -23.65% | +1.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -2.87% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.37% | -5.64% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 4.61% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHH.TO и LONG.TO
Текущая волатильность для First Trust AlphaDEX U.S. Health Care Sector Index ETF (FHH.TO) составляет 5.58%, в то время как у CI Global Longevity Economy Fund (LONG.TO) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что FHH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LONG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHH.TO | LONG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 7.03% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.85% | 14.80% | -2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.59% | 17.62% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 17.56% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 17.80% | -1.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHH.TO и LONG.TO
Дивидендная доходность FHH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, тогда как LONG.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FHH.TO First Trust AlphaDEX U.S. Health Care Sector Index ETF | 0.59% | 0.12% | 0.22% | 0.23% | 0.39% | 5.28% |
LONG.TO CI Global Longevity Economy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FHH.TO and LONG.TO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: First Trust and CI.
Подберите оптимальное распределение для FHH.TO и LONG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор