PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FHH.TO с FST.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHH.TO с FST.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FHH.TO (First Trust AlphaDEX U.S. Health Care Sector Index ETF) and FST.TO (First Trust Canadian Capital Strength ETF) are both exchange-traded funds - FHH.TO is a Health & Biotech Equities fund tracking the StrataQuant Health Care Index, while FST.TO is a Canada Equities fund actively managed by First Trust. FHH.TO is passively managed, while FST.TO is actively managed. Over the past 5 years, FHH.TO returned 4.14%/yr vs 17.03%/yr for FST.TO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FHH.TO и FST.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в First Trust AlphaDEX U.S. Health Care Sector Index ETF (FHH.TO) и First Trust Canadian Capital Strength ETF (FST.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHH.TO показывает доходность 9.08%, что значительно ниже, чем у FST.TO с доходностью 9.85%.

FHH.TO

1 день
-2.10%
1 месяц
4.64%
6 месяцев
6.33%
С начала года
9.08%
1 год
25.19%
3 года*
6.39%
5 лет*
4.14%
10 лет*
8.42%

FST.TO

1 день
0.49%
1 месяц
1.18%
6 месяцев
5.86%
С начала года
9.85%
1 год
26.87%
3 года*
23.47%
5 лет*
17.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHH.TO и FST.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHH.TO
First Trust AlphaDEX U.S. Health Care Sector Index ETF		9.08%5.83%9.13%-6.00%-8.34%22.83%23.20%16.76%4.25%12.14%
FST.TO
First Trust Canadian Capital Strength ETF		9.85%29.77%26.23%12.01%2.26%19.40%2.56%16.10%-8.27%14.81%

Correlation

The correlation between FHH.TO and FST.TO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2016 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust AlphaDEX U.S. Health Care Sector Index ETF

First Trust Canadian Capital Strength ETF

Часто сравнивают с FHH.TO:
FHH.TO с ETP.TOFHH.TO с FDN.TOFHH.TO с FHG.TOFHH.TO с FHQ.TOFHH.TO с FINT.TOFHH.TO с HIG.TOFHH.TO с TDOC.TO
Часто сравнивают с FST.TO:
FST.TO с BLCK.TOFST.TO с CLSA.TOFST.TO с HXH.TOFST.TO с DMEC.TOFST.TO с TLV.TOFST.TO с ZDV.TOFST.TO с CDZ.TO

Доходность на риск

FHH.TO vs. FST.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHH.TO
Ранг доходности на риск FHH.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHH.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHH.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHH.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHH.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHH.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FST.TO
Ранг доходности на риск FST.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FST.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FST.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FST.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FST.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FST.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHH.TO c FST.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust AlphaDEX U.S. Health Care Sector Index ETF (FHH.TO) и First Trust Canadian Capital Strength ETF (FST.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FHH.TOFST.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.11

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
3.01

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.39

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

3.85

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.88

16.03

-11.14

FHH.TO vs. FST.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHH.TO на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа FST.TO равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHH.TO и FST.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FHH.TO и FST.TO

Максимальная просадка FHH.TO за все время составила -25.83%, что меньше максимальной просадки FST.TO в -38.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHH.TO и FST.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHH.TOFST.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.83%

-38.15%

+12.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.91%

-7.01%

-5.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.20%

-12.33%

-7.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.86%

-14.73%

-7.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

0.00%

-4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-3.25%

-5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

1.68%

+3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FHH.TO и FST.TO

First Trust AlphaDEX U.S. Health Care Sector Index ETF (FHH.TO) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с First Trust Canadian Capital Strength ETF (FST.TO) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что FHH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FST.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHH.TOFST.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

2.50%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

10.10%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

12.80%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

14.14%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

15.28%

+1.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHH.TO и FST.TO

Дивидендная доходность FHH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности FST.TO в 0.92%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FHH.TO
First Trust AlphaDEX U.S. Health Care Sector Index ETF		0.59%0.12%0.22%0.23%0.39%5.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
FST.TO
First Trust Canadian Capital Strength ETF		0.92%1.01%1.16%1.63%2.03%1.87%1.85%1.91%1.12%0.67%

Часто задаваемые вопросы

FHH.TO and FST.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHH.TO is categorized as Health & Biotech Equities, while FST.TO is Canada Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHH.TO и FST.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор