PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FHH.TO с FINT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHH.TO с FINT.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FHH.TO (First Trust AlphaDEX U.S. Health Care Sector Index ETF) and FINT.TO (First Trust International Capital Strength ETF) are both exchange-traded funds - FHH.TO is a Health & Biotech Equities fund tracking the StrataQuant Health Care Index, while FINT.TO is a International Equity fund tracking the Nasdaq International Capital Strength Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FHH.TO returned 4.14%/yr vs 8.29%/yr for FINT.TO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FHH.TO и FINT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в First Trust AlphaDEX U.S. Health Care Sector Index ETF (FHH.TO) и First Trust International Capital Strength ETF (FINT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHH.TO показывает доходность 9.08%, что значительно ниже, чем у FINT.TO с доходностью 12.84%.

FHH.TO

1 день
-2.10%
1 месяц
4.64%
6 месяцев
6.33%
С начала года
9.08%
1 год
25.19%
3 года*
6.39%
5 лет*
4.14%
10 лет*
8.42%

FINT.TO

1 день
0.14%
1 месяц
-3.02%
6 месяцев
6.48%
С начала года
12.84%
1 год
25.88%
3 года*
16.53%
5 лет*
8.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHH.TO и FINT.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHH.TO
First Trust AlphaDEX U.S. Health Care Sector Index ETF		9.08%5.83%9.13%-6.00%-8.34%22.83%23.20%16.76%-7.45%
FINT.TO
First Trust International Capital Strength ETF		12.84%28.55%6.00%11.49%-14.84%12.52%14.71%31.52%-19.50%

Correlation

The correlation between FHH.TO and FINT.TO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2018 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust AlphaDEX U.S. Health Care Sector Index ETF

First Trust International Capital Strength ETF

Часто сравнивают с FHH.TO:
FHH.TO с ETP.TOFHH.TO с FDN.TOFHH.TO с FHG.TOFHH.TO с FHQ.TOFHH.TO с FST.TOFHH.TO с HIG.TOFHH.TO с TDOC.TO
Часто сравнивают с FINT.TO:
FINT.TO с ETP.TOFINT.TO с FDN.TOFINT.TO с FHG.TOFINT.TO с FHQ.TOFINT.TO с FST.TOFINT.TO с MINT.TOFINT.TO с BLCK.TO

Доходность на риск

FHH.TO vs. FINT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHH.TO
Ранг доходности на риск FHH.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHH.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHH.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHH.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHH.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHH.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FINT.TO
Ранг доходности на риск FINT.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINT.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINT.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINT.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINT.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINT.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHH.TO c FINT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust AlphaDEX U.S. Health Care Sector Index ETF (FHH.TO) и First Trust International Capital Strength ETF (FINT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FHH.TOFINT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.52

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.25

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

2.13

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.88

7.67

-2.79

FHH.TO vs. FINT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHH.TO на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FINT.TO равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHH.TO и FINT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FHH.TO и FINT.TO

Максимальная просадка FHH.TO за все время составила -25.83%, что меньше максимальной просадки FINT.TO в -29.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHH.TO и FINT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHH.TOFINT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.83%

-29.12%

+3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.91%

-11.82%

-1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.20%

-14.37%

-5.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.86%

-28.43%

+6.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-5.05%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-7.12%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

3.27%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FHH.TO и FINT.TO

First Trust AlphaDEX U.S. Health Care Sector Index ETF (FHH.TO) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с First Trust International Capital Strength ETF (FINT.TO) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что FHH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FINT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHH.TOFINT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

5.12%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

13.87%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

16.53%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

15.14%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

17.42%

-0.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHH.TO и FINT.TO

Дивидендная доходность FHH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности FINT.TO в 1.93%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FHH.TO
First Trust AlphaDEX U.S. Health Care Sector Index ETF		0.59%0.12%0.22%0.23%0.39%5.28%0.00%0.00%
FINT.TO
First Trust International Capital Strength ETF		1.93%2.00%1.42%2.00%1.26%0.00%0.25%1.18%

Часто задаваемые вопросы

FHH.TO and FINT.TO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHH.TO is categorized as Health & Biotech Equities, while FINT.TO is International Equity. FHH.TO tracks StrataQuant Health Care Index, while FINT.TO tracks Nasdaq International Capital Strength Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHH.TO и FINT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор