PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHESX с QILGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHESX с QILGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) и Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX).

FHESX управляется Federated. Фонд был запущен 5 нояб. 2018 г.. QILGX управляется Federated. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FHESX и QILGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) и Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHESX и QILGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHESX
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund		-0.44%0.59%2.01%18.31%-18.47%17.54%8.33%25.41%-8.25%
QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund		-9.18%19.46%40.83%39.63%-24.86%30.46%38.39%32.01%-9.92%

Доходность по периодам

С начала года, FHESX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у QILGX с доходностью -9.18%.

FHESX

1 день
2.79%
1 месяц
-8.29%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-4.22%
1 год
5.91%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.42%
10 лет*
—

QILGX

1 день
3.69%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-9.18%
6 месяцев
-6.82%
1 год
18.03%
3 года*
23.36%
5 лет*
15.35%
10 лет*
17.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund

Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FHESX:
FHESX с PRDMXFHESX с BEARXFHESX с ARTHXFHESX с FGIAXFHESX с FHYTXFHESX с FIHBXFHESX с FGSAX
Часто сравнивают с QILGX:
QILGX с FDTEXQILGX с SPYQILGX с VFIAXQILGX с VOOQILGX с VSGAXQILGX с VVIAXQILGX с VGT

Сравнение комиссий FHESX и QILGX

FHESX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии QILGX в 0.75%.

FHESX
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund
QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

FHESX vs. QILGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHESX
Ранг доходности на риск FHESX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHESX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHESX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHESX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHESX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHESX: 77
Ранг коэф-та Мартина
QILGX
Ранг доходности на риск QILGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QILGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QILGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QILGX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QILGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QILGX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHESX c QILGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) и Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHESXQILGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.91

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

1.37

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.22

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

1.16

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.75

3.79

-3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHESX vs. QILGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHESX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа QILGX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHESX и QILGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHESXQILGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.91

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.73

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.56

-0.30

Корреляция

Корреляция между FHESX и QILGX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHESX и QILGX

FHESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHESX
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund		0.00%0.00%2.00%0.97%0.37%0.72%0.88%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%
QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund		3.41%3.09%6.60%1.47%13.57%19.44%7.47%5.07%10.33%7.40%0.55%11.76%

Просадки

Сравнение просадок FHESX и QILGX

Максимальная просадка FHESX за все время составила -40.76%, что меньше максимальной просадки QILGX в -53.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHESX и QILGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHESXQILGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.76%

-53.48%

+12.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-15.55%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.80%

-30.05%

+2.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

-12.44%

+3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-9.01%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

4.75%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FHESX и QILGX

Текущая волатильность для Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) составляет 6.38%, в то время как у Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что FHESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHESXQILGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

6.81%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

13.44%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

19.96%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

21.04%

-4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

21.22%

-1.37%