PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHEDX с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHEDX с SPYI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FHEDX (Fidelity Freedom Blend 2050 Fund Class K6) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both funds - FHEDX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Over the past 3 years, FHEDX returned 21.13%/yr vs 16.57%/yr for SPYI. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FHEDX charges 0.29%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности FHEDX и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2050 Fund Class K6 (FHEDX) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHEDX показывает доходность 13.07%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 8.08%.

FHEDX

1 день
-0.59%
1 месяц
3.65%
С начала года
13.07%
6 месяцев
14.40%
1 год
29.58%
3 года*
21.13%
5 лет*
10.54%
10 лет*
—

SPYI

1 день
0.33%
1 месяц
3.47%
С начала года
8.08%
6 месяцев
8.61%
1 год
23.19%
3 года*
16.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHEDX и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
FHEDX
Fidelity Freedom Blend 2050 Fund Class K6		13.07%22.89%16.71%20.79%-1.06%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		8.08%16.67%19.03%18.09%-2.44%

Correlation

The correlation between FHEDX and SPYI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

0.88

The correlation between FHEDX and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend 2050 Fund Class K6

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с FHEDX:
FHEDX с FXAIXFHEDX с VOOFHEDX с FLCNXFHEDX с DGTFHEDX с FSELXFHEDX с FCNTXFHEDX с FZROX
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

FHEDX vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHEDX
Ранг доходности на риск FHEDX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHEDX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHEDX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHEDX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHEDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHEDX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHEDX c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2050 Fund Class K6 (FHEDX) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHEDXSPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.42

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.32

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.47

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

3.02

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.15

15.73

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHEDX vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHEDX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHEDX и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHEDXSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.42

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.22

-0.49

Просадки

Сравнение просадок FHEDX и SPYI

Максимальная просадка FHEDX за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHEDX и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHEDXSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-16.47%

-14.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.53%

-7.72%

-1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.52%

-16.47%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.17%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-1.80%

-4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.48%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FHEDX и SPYI

Fidelity Freedom Blend 2050 Fund Class K6 (FHEDX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что FHEDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHEDXSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

1.78%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

7.42%

+2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

9.62%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

12.91%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

12.91%

+4.01%

Сравнение комиссий FHEDX и SPYI

FHEDX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHEDX и SPYI

Дивидендная доходность FHEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности SPYI в 11.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FHEDX
Fidelity Freedom Blend 2050 Fund Class K6		3.38%2.56%5.13%1.95%6.32%8.45%4.87%3.32%3.71%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.60%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FHEDX and SPYI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FHEDX has higher volatility (4.19%) compared to SPYI (1.78%). In terms of maximum drawdown, FHEDX dropped -31.34% vs SPYI's -16.47%.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHEDX и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор