Сравнение FHEDX с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2050 Fund Class K6 (FHEDX) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
FHEDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FHEDX и SPYI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHEDX и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FHEDX Fidelity Freedom Blend 2050 Fund Class K6 | -0.66% | 22.89% | 16.71% | 20.79% | -1.06% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -2.59% | 16.67% | 19.03% | 18.09% | -2.44% |
Доходность по периодам
С начала года, FHEDX показывает доходность -0.66%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью -2.59%.
FHEDX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 21.50%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHEDX и SPYI
FHEDX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.
Доходность на риск
FHEDX vs. SPYI — Ранг доходности на риск
FHEDX
SPYI
Сравнение FHEDX c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2050 Fund Class K6 (FHEDX) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHEDX | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.04 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.57 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.26 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.54 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | 8.06 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHEDX | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.04 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.01 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между FHEDX и SPYI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHEDX и SPYI
Дивидендная доходность FHEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности SPYI в 12.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHEDX Fidelity Freedom Blend 2050 Fund Class K6 | 2.58% | 2.56% | 5.13% | 1.95% | 6.32% | 8.45% | 4.87% | 3.32% | 3.71% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.43% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FHEDX и SPYI
Максимальная просадка FHEDX за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHEDX и SPYI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHEDX | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -16.47% | -14.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -11.02% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -4.50% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.94% | -1.86% | -4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.11% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHEDX и SPYI
Fidelity Freedom Blend 2050 Fund Class K6 (FHEDX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что FHEDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHEDX | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 5.10% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 8.29% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 16.22% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.00% | 13.12% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 13.12% | +3.84% |