PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHEDX с DGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHEDX с DGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2050 Fund Class K6 (FHEDX) и State Street SPDR Global Dow ETF (DGT).

FHEDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. DGT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность The Global Dow. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FHEDX и DGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2050 Fund Class K6 (FHEDX) и State Street SPDR Global Dow ETF (DGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHEDX и DGT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHEDX
Fidelity Freedom Blend 2050 Fund Class K6		-0.66%22.89%16.71%20.79%-18.90%16.48%18.06%26.65%-11.82%
DGT
State Street SPDR Global Dow ETF		2.98%30.04%14.15%20.95%-8.00%21.50%9.67%22.19%-10.52%

Доходность по периодам

С начала года, FHEDX показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у DGT с доходностью 2.98%.

FHEDX

1 день
3.03%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
2.53%
1 год
21.50%
3 года*
17.05%
5 лет*
8.83%
10 лет*
—

DGT

1 день
0.93%
1 месяц
-4.07%
С начала года
2.98%
6 месяцев
7.13%
1 год
26.23%
3 года*
20.06%
5 лет*
13.20%
10 лет*
13.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend 2050 Fund Class K6

State Street SPDR Global Dow ETF

Часто сравнивают с FHEDX:
FHEDX с FXAIXFHEDX с VOOFHEDX с FLCNXFHEDX с SPYIFHEDX с FSELXFHEDX с FCNTXFHEDX с FBGRX
Часто сравнивают с DGT:
DGT с VTDGT с QWLDDGT с QUSDGT с DIADGT с KNGDGT с CGWDGT с EDOW

Сравнение комиссий FHEDX и DGT

FHEDX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DGT в 0.50%.

DGT
State Street SPDR Global Dow ETF
FHEDX
Fidelity Freedom Blend 2050 Fund Class K6

Доходность на риск

FHEDX vs. DGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHEDX
Ранг доходности на риск FHEDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHEDX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHEDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHEDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHEDX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHEDX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DGT
Ранг доходности на риск DGT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHEDX c DGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2050 Fund Class K6 (FHEDX) и State Street SPDR Global Dow ETF (DGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHEDXDGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.60

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.22

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.09

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.01

10.12

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHEDX vs. DGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHEDX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGT равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHEDX и DGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHEDXDGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.60

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.88

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.28

+0.35

Корреляция

Корреляция между FHEDX и DGT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHEDX и DGT

Дивидендная доходность FHEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности DGT в 2.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHEDX
Fidelity Freedom Blend 2050 Fund Class K6		2.58%2.56%5.13%1.95%6.32%8.45%4.87%3.32%3.71%0.00%0.00%0.00%
DGT
State Street SPDR Global Dow ETF		2.76%2.78%2.83%2.53%3.15%2.66%1.97%2.76%2.50%1.93%2.31%2.37%

Просадки

Сравнение просадок FHEDX и DGT

Максимальная просадка FHEDX за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки DGT в -55.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHEDX и DGT.

Загрузка...

Показатели просадок

FHEDXDGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-55.36%

+24.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-12.45%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.65%

-25.18%

-2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-5.00%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-13.92%

+7.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.58%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FHEDX и DGT

Fidelity Freedom Blend 2050 Fund Class K6 (FHEDX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что FHEDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHEDXDGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

5.57%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

9.11%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

16.42%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

15.10%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

16.94%

+0.02%