PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHEAX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHEAX с FBGRX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FHEAX (Fidelity Advisor Real Estate Fund Class A) and FBGRX (Fidelity Blue Chip Growth Fund) are both mutual funds - FHEAX is a REIT fund managed by Fidelity, while FBGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FHEAX charges 1.07%/yr vs 0.79%/yr for FBGRX.

Доходность

Сравнение доходности FHEAX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Real Estate Fund Class A (FHEAX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FHEAX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBGRX

1 день
-2.58%
1 месяц
0.18%
С начала года
13.83%
6 месяцев
12.39%
1 год
34.82%
3 года*
29.71%
5 лет*
14.56%
10 лет*
22.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHEAX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHEAX
Fidelity Advisor Real Estate Fund Class A		2.72%-9.44%-1.36%10.81%-28.13%38.51%-6.96%22.77%-6.67%3.63%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		13.83%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Correlation

The correlation between FHEAX and FBGRX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2002 г.

0.55

The correlation between FHEAX and FBGRX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Real Estate Fund Class A

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FHEAX:
FHEAX с FCNTXFHEAX с CRARXFHEAX с PJEZXFHEAX с GRIFXFHEAX с FNILXFHEAX с FSRNXFHEAX с FRIQX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с QQQFBGRX с FDGRXFBGRX с SPYFBGRX с FLCNX

Доходность на риск

FHEAX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHEAX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHEAX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Real Estate Fund Class A (FHEAX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FHEAXFBGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.96

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.58

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.34

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.95

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.10

—

FHEAX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FHEAX и FBGRX

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHEAXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-58.64%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.65%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-4.71%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-12.51%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.07%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FHEAX и FBGRX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHEAXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.47%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.91%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

19.01%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

25.11%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

23.78%

—

Сравнение комиссий FHEAX и FBGRX

FHEAX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHEAX и FBGRX

Дивидендная доходность FHEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности FBGRX в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		1.67%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%
FHEAX
Fidelity Advisor Real Estate Fund Class A		0.60%0.94%0.81%2.14%18.65%5.73%3.75%8.35%6.13%6.59%6.90%3.50%

Часто задаваемые вопросы

FHEAX and FBGRX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHEAX и FBGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор