PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHCOX с UUSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHCOX с UUSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) и USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX).

FHCOX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. UUSTX управляется Victory. Фонд был запущен 18 окт. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FHCOX и UUSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) и USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHCOX и UUSTX

2026 (YTD)20252024202320222021
FHCOX
Federated Hermes Conservative Microshort Fund		0.49%4.94%5.34%4.80%0.76%0.14%
UUSTX
USAA Ultra Short-Term Bond Fund		0.30%5.25%6.20%5.57%-0.69%0.49%

Доходность по периодам

С начала года, FHCOX показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у UUSTX с доходностью 0.30%.

FHCOX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.61%
1 год
4.11%
3 года*
4.79%
5 лет*
3.26%
10 лет*
—

UUSTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.46%
1 год
4.18%
3 года*
5.28%
5 лет*
3.35%
10 лет*
2.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Conservative Microshort Fund

USAA Ultra Short-Term Bond Fund

Часто сравнивают с FHCOX:
FHCOX с TMPFXFHCOX с USIAXFHCOX с FULBXFHCOX с NUSIXFHCOX с CUSDXFHCOX с AOUIXFHCOX с BBBMX
Часто сравнивают с UUSTX:
UUSTX с QDVE.DEUUSTX с FTHRXUUSTX с USAUXUUSTX с NUSFXUUSTX с USCRXUUSTX с TMPFXUUSTX с BUBIX

Сравнение комиссий FHCOX и UUSTX

FHCOX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии UUSTX в 0.62%.

UUSTX
USAA Ultra Short-Term Bond Fund
FHCOX
Federated Hermes Conservative Microshort Fund

Доходность на риск

FHCOX vs. UUSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHCOX
Ранг доходности на риск FHCOX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHCOX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHCOX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHCOX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHCOX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHCOX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
UUSTX
Ранг доходности на риск UUSTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUSTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUSTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUSTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUSTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUSTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHCOX c UUSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) и USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHCOXUUSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.11

2.86

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

11.22

8.47

+2.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.11

2.73

+1.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

13.72

7.72

+6.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

53.04

30.57

+22.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHCOX vs. UUSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHCOX на текущий момент составляет 3.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UUSTX равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHCOX и UUSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHCOXUUSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

2.86

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.31

2.28

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.30

1.79

+0.51

Корреляция

Корреляция между FHCOX и UUSTX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHCOX и UUSTX

Дивидендная доходность FHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности UUSTX в 4.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHCOX
Federated Hermes Conservative Microshort Fund		4.12%4.61%4.99%4.17%1.26%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UUSTX
USAA Ultra Short-Term Bond Fund		4.30%4.81%5.30%3.87%2.01%0.87%2.10%2.66%2.38%1.60%1.31%1.33%

Просадки

Сравнение просадок FHCOX и UUSTX

Максимальная просадка FHCOX за все время составила -0.59%, что меньше максимальной просадки UUSTX в -7.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHCOX и UUSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHCOXUUSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.59%

-7.34%

+6.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.30%

-0.59%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.59%

-2.53%

+1.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-7.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.49%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-0.27%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

0.15%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FHCOX и UUSTX

Текущая волатильность для Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) составляет 0.18%, в то время как у USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX) волатильность равна 0.27%. Это указывает на то, что FHCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHCOXUUSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.18%

0.27%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

1.07%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37%

1.51%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.41%

1.48%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.40%

1.49%

-0.09%