PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHCOX с PSDSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHCOX с PSDSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) и Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund (PSDSX).

FHCOX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. PSDSX управляется Palmer Square. Фонд был запущен 7 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FHCOX и PSDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) и Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund (PSDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHCOX и PSDSX

2026 (YTD)20252024202320222021
FHCOX
Federated Hermes Conservative Microshort Fund		0.49%4.94%5.34%4.80%0.76%0.14%
PSDSX
Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund		0.05%3.67%4.43%4.69%-0.28%0.05%

Доходность по периодам

С начала года, FHCOX показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у PSDSX с доходностью 0.05%.

FHCOX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.61%
1 год
4.11%
3 года*
4.79%
5 лет*
3.26%
10 лет*
—

PSDSX

1 день
0.05%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.05%
6 месяцев
1.04%
1 год
3.51%
3 года*
3.85%
5 лет*
2.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Conservative Microshort Fund

Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund

Часто сравнивают с FHCOX:
FHCOX с TMPFXFHCOX с USIAXFHCOX с NUSIXFHCOX с FULBXFHCOX с CUSDXFHCOX с AOUIXFHCOX с SADIX
Часто сравнивают с PSDSX:
PSDSX с FTSMPSDSX с MUIIXPSDSX с PRTBXPSDSX с PSYPXPSDSX с NUSIXPSDSX с BUSIXPSDSX с BBBIX

Сравнение комиссий FHCOX и PSDSX

FHCOX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PSDSX в 0.53%.

PSDSX
Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund
FHCOX
Federated Hermes Conservative Microshort Fund

Доходность на риск

FHCOX vs. PSDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHCOX
Ранг доходности на риск FHCOX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHCOX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHCOX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHCOX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHCOX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHCOX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PSDSX
Ранг доходности на риск PSDSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDSX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDSX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHCOX c PSDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) и Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund (PSDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHCOXPSDSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.11

3.95

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

11.22

4.41

+6.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.11

3.73

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

13.72

3.22

+10.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

53.04

10.50

+42.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHCOX vs. PSDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHCOX на текущий момент составляет 3.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSDSX равному 3.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHCOX и PSDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHCOXPSDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

3.95

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.31

1.89

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.30

2.04

+0.25

Корреляция

Корреляция между FHCOX и PSDSX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHCOX и PSDSX

Дивидендная доходность FHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности PSDSX в 3.57%

TTM202520242023202220212020201920182017
FHCOX
Federated Hermes Conservative Microshort Fund		4.12%4.61%4.99%4.17%1.26%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSDSX
Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund		3.57%3.57%4.06%3.57%1.70%0.50%1.21%2.51%2.18%1.50%

Просадки

Сравнение просадок FHCOX и PSDSX

Максимальная просадка FHCOX за все время составила -0.59%, что меньше максимальной просадки PSDSX в -3.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHCOX и PSDSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHCOXPSDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.59%

-3.03%

+2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.30%

-0.80%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.59%

-1.52%

+0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.70%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-0.19%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

0.28%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FHCOX и PSDSX

Текущая волатильность для Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) составляет 0.18%, в то время как у Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund (PSDSX) волатильность равна 0.83%. Это указывает на то, что FHCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHCOXPSDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.18%

0.83%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

0.88%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37%

0.98%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.41%

1.35%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.40%

1.09%

+0.31%