PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHCOX с GIYIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHCOX с GIYIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) и Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX).

FHCOX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. GIYIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FHCOX и GIYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) и Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHCOX и GIYIX

2026 (YTD)20252024202320222021
FHCOX
Federated Hermes Conservative Microshort Fund		0.49%4.94%5.34%4.80%0.76%0.14%
GIYIX
Guggenheim Ultra Short Duration Fund		0.42%5.20%7.04%6.81%-1.19%0.17%

Доходность по периодам

С начала года, FHCOX показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у GIYIX с доходностью 0.42%.

FHCOX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.61%
1 год
4.11%
3 года*
4.79%
5 лет*
3.26%
10 лет*
—

GIYIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.28%
3 года*
5.81%
5 лет*
3.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Conservative Microshort Fund

Guggenheim Ultra Short Duration Fund

Часто сравнивают с FHCOX:
FHCOX с TMPFXFHCOX с USIAXFHCOX с NUSIXFHCOX с FULBXFHCOX с CUSDXFHCOX с AOUIXFHCOX с SADIX
Часто сравнивают с GIYIX:
GIYIX с MYFRXGIYIX с SECUXGIYIX с NUSIXGIYIX с MUIIXGIYIX с NUSFXGIYIX с CUTAXGIYIX с FHQFX

Сравнение комиссий FHCOX и GIYIX

FHCOX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии GIYIX в 0.34%.

GIYIX
Guggenheim Ultra Short Duration Fund
FHCOX
Federated Hermes Conservative Microshort Fund

Доходность на риск

FHCOX vs. GIYIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHCOX
Ранг доходности на риск FHCOX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHCOX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHCOX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHCOX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHCOX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHCOX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
GIYIX
Ранг доходности на риск GIYIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIYIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIYIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIYIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIYIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIYIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHCOX c GIYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) и Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHCOXGIYIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.11

3.10

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

11.22

8.85

+2.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.11

2.84

+1.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

13.72

11.76

+1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

53.04

54.11

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHCOX vs. GIYIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHCOX на текущий момент составляет 3.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GIYIX равному 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHCOX и GIYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHCOXGIYIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

3.10

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.31

2.45

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.30

2.16

+0.13

Корреляция

Корреляция между FHCOX и GIYIX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHCOX и GIYIX

Дивидендная доходность FHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности GIYIX в 3.99%

TTM20252024202320222021202020192018
FHCOX
Federated Hermes Conservative Microshort Fund		4.12%4.61%4.99%4.17%1.26%0.24%0.00%0.00%0.00%
GIYIX
Guggenheim Ultra Short Duration Fund		3.99%4.35%5.15%4.38%1.67%0.78%1.45%2.52%0.56%

Просадки

Сравнение просадок FHCOX и GIYIX

Максимальная просадка FHCOX за все время составила -0.59%, что меньше максимальной просадки GIYIX в -3.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHCOX и GIYIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHCOXGIYIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.59%

-3.50%

+2.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.30%

-0.40%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.59%

-3.15%

+2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.30%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-0.36%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

0.09%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FHCOX и GIYIX

Текущая волатильность для Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) составляет 0.18%, в то время как у Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX) волатильность равна 0.22%. Это указывает на то, что FHCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHCOXGIYIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.18%

0.22%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

1.02%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37%

1.44%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.41%

1.49%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.40%

1.43%

-0.03%