PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHCCX с GGHCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHCCX с GGHCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FHCCX (Fidelity Advisor Health Care Fund Class C) and GGHCX (Invesco Health Care Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, FHCCX returned 5.39%/yr vs 6.18%/yr for GGHCX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FHCCX charges 1.72%/yr vs 1.04%/yr for GGHCX.

Доходность

Сравнение доходности FHCCX и GGHCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Health Care Fund Class C (FHCCX) и Invesco Health Care Fund (GGHCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHCCX показывает доходность -5.48%, что значительно выше, чем у GGHCX с доходностью -7.49%. За последние 10 лет акции FHCCX уступали акциям GGHCX по среднегодовой доходности: 5.39% против 6.18% соответственно.

FHCCX

1 день
-1.83%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-5.48%
6 месяцев
-22.16%
1 год
-5.48%
3 года*
-2.55%
5 лет*
-2.61%
10 лет*
5.39%

GGHCX

1 день
-1.62%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-7.49%
6 месяцев
-9.37%
1 год
5.88%
3 года*
4.48%
5 лет*
2.39%
10 лет*
6.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHCCX и GGHCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHCCX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class C		-5.48%-5.49%3.20%3.02%-13.72%10.43%20.15%26.96%6.37%23.12%
GGHCX
Invesco Health Care Fund		-7.49%15.48%3.96%3.05%-13.53%12.05%14.52%32.01%0.27%15.51%

Correlation

The correlation between FHCCX and GGHCX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 1996 г.

0.87

The correlation between FHCCX and GGHCX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Health Care Fund Class C

Invesco Health Care Fund

Часто сравнивают с FHCCX:
FHCCX с FSHCXFHCCX с FHLCFHCCX с SHSSXFHCCX с FSELXFHCCX с FBDIXFHCCX с SHPAXFHCCX с VHCIX
Часто сравнивают с GGHCX:
GGHCX с LOGSXGGHCX с AHSAXGGHCX с SHPAXGGHCX с SHSSXGGHCX с BHCHXGGHCX с LYFIXGGHCX с RAGHX

Доходность на риск

FHCCX vs. GGHCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHCCX
Ранг доходности на риск FHCCX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHCCX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHCCX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHCCX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHCCX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHCCX: 22
Ранг коэф-та Мартина
GGHCX
Ранг доходности на риск GGHCX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGHCX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGHCX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGHCX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGHCX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGHCX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHCCX c GGHCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Health Care Fund Class C (FHCCX) и Invesco Health Care Fund (GGHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHCCXGGHCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
0.46

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
0.74

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.08

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

0.44

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

1.02

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHCCX vs. GGHCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHCCX на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа GGHCX равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHCCX и GGHCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHCCXGGHCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

0.46

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.15

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.36

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.57

-0.11

Просадки

Сравнение просадок FHCCX и GGHCX

Максимальная просадка FHCCX за все время составила -45.28%, что больше максимальной просадки GGHCX в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHCCX и GGHCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHCCXGGHCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.28%

-40.23%

-5.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.25%

-13.53%

-13.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.25%

-16.86%

-10.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.67%

-25.37%

-4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.67%

-29.34%

-0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.77%

-11.85%

-11.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-8.82%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.26%

5.80%

+8.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FHCCX и GGHCX

Fidelity Advisor Health Care Fund Class C (FHCCX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Invesco Health Care Fund (GGHCX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что FHCCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGHCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHCCXGGHCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

4.40%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.60%

10.12%

+12.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.64%

13.09%

+10.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

15.53%

+4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

17.45%

+2.12%

Сравнение комиссий FHCCX и GGHCX

FHCCX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии GGHCX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHCCX и GGHCX

FHCCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHCCX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class C		0.00%0.00%17.59%0.00%0.00%8.32%6.85%0.41%6.43%0.00%0.00%7.84%
GGHCX
Invesco Health Care Fund		6.15%5.69%5.17%0.00%0.00%24.69%6.44%3.51%8.81%6.88%2.24%15.07%

Часто задаваемые вопросы

FHCCX and GGHCX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHCCX has higher volatility (5.07%) compared to GGHCX (4.40%). In terms of maximum drawdown, FHCCX dropped -45.28% vs GGHCX's -40.23%.

GGHCX currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHCCX и GGHCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор