PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHCCX с FBIOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHCCX с FBIOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FHCCX (Fidelity Advisor Health Care Fund Class C) and FBIOX (Fidelity Select Biotechnology Portfolio) are both Health & Biotech Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FHCCX returned 5.39%/yr vs 9.09%/yr for FBIOX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FHCCX charges 1.72%/yr vs 0.69%/yr for FBIOX.

Доходность

Сравнение доходности FHCCX и FBIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Health Care Fund Class C (FHCCX) и Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHCCX показывает доходность -5.48%, что значительно ниже, чем у FBIOX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции FHCCX уступали акциям FBIOX по среднегодовой доходности: 5.39% против 9.09% соответственно.

FHCCX

1 день
-1.83%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-5.48%
6 месяцев
-22.16%
1 год
-5.48%
3 года*
-2.55%
5 лет*
-2.61%
10 лет*
5.39%

FBIOX

1 день
-3.67%
1 месяц
-3.79%
С начала года
0.03%
6 месяцев
-0.21%
1 год
42.15%
3 года*
15.71%
5 лет*
5.77%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHCCX и FBIOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHCCX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class C		-5.48%-5.49%3.20%3.02%-13.72%10.43%20.15%26.96%6.37%23.12%
FBIOX
Fidelity Select Biotechnology Portfolio		0.03%36.38%7.26%10.09%-15.87%-12.26%38.62%36.12%-10.92%27.87%

Correlation

The correlation between FHCCX and FBIOX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 1996 г.

0.80

The correlation between FHCCX and FBIOX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FHCCX и FBIOX

Секторы
FHCCX
FBIOX

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

FHCCX
100.0%
FBIOX
100.0%

Сырьевые материалы

FHCCX

-

FBIOX

-

Коммуникационные услуги

FHCCX

-

FBIOX

-

Потребительский циклический сектор

FHCCX

-

FBIOX

-

Потребительский защитный сектор

FHCCX

-

FBIOX

-

Энергетика

FHCCX

-

FBIOX

-

Финансовые услуги

FHCCX

-

FBIOX

-

Промышленность

FHCCX

-

FBIOX

-

Недвижимость

FHCCX

-

FBIOX

-

Технологии

FHCCX

-

FBIOX

-

Коммунальные услуги

FHCCX

-

FBIOX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Health Care Fund Class C

Fidelity Select Biotechnology Portfolio

Часто сравнивают с FHCCX:
FHCCX с FSHCXFHCCX с FHLCFHCCX с SHSSXFHCCX с FSELXFHCCX с FBDIXFHCCX с SHPAXFHCCX с VHCIX
Часто сравнивают с FBIOX:
FBIOX с XBIFBIOX с IBBFBIOX с FBTAXFBIOX с FXAIXFBIOX с FSCSXFBIOX с FSELXFBIOX с FBTIX

Доходность на риск

FHCCX vs. FBIOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHCCX
Ранг доходности на риск FHCCX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHCCX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHCCX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHCCX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHCCX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHCCX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FBIOX
Ранг доходности на риск FBIOX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBIOX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIOX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIOX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIOX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIOX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHCCX c FBIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Health Care Fund Class C (FHCCX) и Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHCCXFBIOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
2.15

-2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
2.96

-3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.35

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

5.81

-6.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

18.24

-18.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHCCX vs. FBIOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHCCX на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа FBIOX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHCCX и FBIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHCCXFBIOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

2.15

-2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.23

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.35

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.47

-0.01

Просадки

Сравнение просадок FHCCX и FBIOX

Максимальная просадка FHCCX за все время составила -45.28%, что меньше максимальной просадки FBIOX в -71.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHCCX и FBIOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHCCXFBIOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.28%

-71.98%

+26.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.25%

-7.62%

-19.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.25%

-27.83%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.67%

-44.87%

+15.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.67%

-48.66%

+18.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.77%

-7.02%

-16.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-23.63%

+13.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.26%

2.42%

+11.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FHCCX и FBIOX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Health Care Fund Class C (FHCCX) составляет 5.07%, в то время как у Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что FHCCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHCCXFBIOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

7.50%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.60%

16.31%

+6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.64%

20.71%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

24.96%

-5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

26.25%

-6.68%

Сравнение комиссий FHCCX и FBIOX

FHCCX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии FBIOX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHCCX и FBIOX

FHCCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBIOX
Fidelity Select Biotechnology Portfolio		6.72%2.47%1.21%0.45%0.00%14.48%19.46%8.89%11.18%1.41%3.42%6.71%
FHCCX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class C		0.00%0.00%17.59%0.00%0.00%8.32%6.85%0.41%6.43%0.00%0.00%7.84%

Часто задаваемые вопросы

FHCCX and FBIOX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBIOX has higher volatility (7.50%) compared to FHCCX (5.07%). In terms of maximum drawdown, FHCCX dropped -45.28% vs FBIOX's -71.98%.

FBIOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHCCX и FBIOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор