PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHBZX с VTINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHBZX с VTINX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FHBZX (Fidelity Freedom Blend Income Fund) and VTINX (Vanguard Target Retirement Income Fund) are both mutual funds - FHBZX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while VTINX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, FHBZX returned 2.95%/yr vs 4.09%/yr for VTINX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FHBZX charges 0.41%/yr vs 0.08%/yr for VTINX.

Доходность

Сравнение доходности FHBZX и VTINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend Income Fund (FHBZX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHBZX показывает доходность 4.68%, что значительно выше, чем у VTINX с доходностью 4.26%.

FHBZX

1 день
-0.28%
1 месяц
1.21%
С начала года
4.68%
6 месяцев
4.97%
1 год
10.69%
3 года*
7.79%
5 лет*
2.95%
10 лет*
—

VTINX

1 день
-0.42%
1 месяц
1.34%
С начала года
4.26%
6 месяцев
4.54%
1 год
11.37%
3 года*
9.33%
5 лет*
4.09%
10 лет*
5.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHBZX и VTINX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHBZX
Fidelity Freedom Blend Income Fund		4.68%10.12%4.11%8.07%-11.70%2.84%8.57%10.47%-2.39%
VTINX
Vanguard Target Retirement Income Fund		4.26%11.31%6.66%10.66%-12.75%5.24%10.02%13.16%-3.35%

Correlation

The correlation between FHBZX and VTINX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г.

0.91

The correlation between FHBZX and VTINX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend Income Fund

Vanguard Target Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FHBZX:
FHBZX с SPHDFHBZX с FZROXFHBZX с SCHDFHBZX с QQQFHBZX с LTSTXFHBZX с FXAIXFHBZX с FSNKX
Часто сравнивают с VTINX:
VTINX с VWINXVTINX с FIKFXVTINX с VSCGXVTINX с VTWNXVTINX с VBTIXVTINX с IRTRVTINX с SWBRX

Доходность на риск

FHBZX vs. VTINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHBZX
Ранг доходности на риск FHBZX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHBZX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHBZX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHBZX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHBZX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHBZX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VTINX
Ранг доходности на риск VTINX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTINX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTINX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTINX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTINX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTINX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHBZX c VTINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend Income Fund (FHBZX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHBZXVTINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.40

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
3.52

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.47

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

2.83

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.60

12.50

+1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHBZX vs. VTINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHBZX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTINX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHBZX и VTINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHBZXVTINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.40

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.68

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.93

-0.08

Просадки

Сравнение просадок FHBZX и VTINX

Максимальная просадка FHBZX за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки VTINX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHBZX и VTINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHBZXVTINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.21%

-19.96%

+3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

-4.14%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.03%

-5.26%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-17.02%

+0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.42%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-2.20%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.94%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FHBZX и VTINX

Fidelity Freedom Blend Income Fund (FHBZX) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что FHBZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHBZXVTINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

1.81%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.84%

4.02%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56%

4.90%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

6.07%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

5.73%

-0.73%

Сравнение комиссий FHBZX и VTINX

FHBZX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VTINX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHBZX и VTINX

Дивидендная доходность FHBZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности VTINX в 4.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHBZX
Fidelity Freedom Blend Income Fund		2.96%3.25%3.03%2.85%4.58%3.94%2.57%2.36%1.26%0.00%0.00%0.00%
VTINX
Vanguard Target Retirement Income Fund		4.82%5.02%5.89%4.01%3.08%8.63%3.42%2.62%4.19%1.56%2.27%3.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FHBZX and VTINX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FHBZX has higher volatility (1.91%) compared to VTINX (1.81%). In terms of maximum drawdown, FHBZX dropped -16.21% vs VTINX's -19.96%.

FHBZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHBZX и VTINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор