Сравнение FHBFX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom Blend 2045 Fund Class Z (FHBFX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
FHBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FHBFX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHBFX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHBFX Fidelity Advisor Freedom Blend 2045 Fund Class Z | -0.60% | 22.75% | 13.59% | 20.60% | -18.99% | 16.39% | 17.96% | 26.61% | -11.87% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.59% |
Доходность по периодам
С начала года, FHBFX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%.
FHBFX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 21.44%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- —
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHBFX и URINX
FHBFX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.
Доходность на риск
FHBFX vs. URINX — Ранг доходности на риск
FHBFX
URINX
Сравнение FHBFX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Blend 2045 Fund Class Z (FHBFX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHBFX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.83 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 2.62 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.38 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.52 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 10.91 | -2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHBFX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.83 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.73 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.11 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между FHBFX и URINX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHBFX и URINX
Дивидендная доходность FHBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности URINX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHBFX Fidelity Advisor Freedom Blend 2045 Fund Class Z | 2.70% | 2.68% | 2.40% | 1.95% | 6.31% | 8.72% | 4.91% | 3.29% | 3.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок FHBFX и URINX
Максимальная просадка FHBFX за все время составила -31.28%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHBFX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHBFX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.28% | -15.27% | -16.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -4.41% | -6.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.71% | -15.27% | -12.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -2.81% | -3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -1.93% | -4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 1.02% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHBFX и URINX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2045 Fund Class Z (FHBFX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что FHBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHBFX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 2.61% | +3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | 3.83% | +5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 6.07% | +10.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 6.23% | +8.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 5.79% | +11.08% |