Сравнение FHAUX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2025 Fund (FHAUX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
FHAUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FHAUX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHAUX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHAUX Fidelity Freedom Blend 2025 Fund | -0.24% | 15.91% | 7.88% | 14.03% | -17.27% | 9.71% | 14.06% | 20.01% | -9.80% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -3.14% |
Доходность по периодам
С начала года, FHAUX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%.
FHAUX
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 13.64%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- —
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHAUX и TDIFX
FHAUX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.
Доходность на риск
FHAUX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
FHAUX
TDIFX
Сравнение FHAUX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2025 Fund (FHAUX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHAUX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.47 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.07 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.47 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 6.12 | +2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHAUX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.47 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.84 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.00 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между FHAUX и TDIFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHAUX и TDIFX
Дивидендная доходность FHAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHAUX Fidelity Freedom Blend 2025 Fund | 2.50% | 2.50% | 2.23% | 2.30% | 5.51% | 6.83% | 4.21% | 3.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок FHAUX и TDIFX
Максимальная просадка FHAUX за все время составила -23.99%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHAUX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHAUX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.99% | -12.21% | -11.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -2.84% | -4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.99% | -12.21% | -11.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.59% | -1.83% | -2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -1.77% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 0.84% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHAUX и TDIFX
Fidelity Freedom Blend 2025 Fund (FHAUX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что FHAUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHAUX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 1.51% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.05% | 2.32% | +3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.89% | 4.34% | +5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.94% | 5.89% | +4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.96% | 5.05% | +5.91% |