PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHAUX с SMGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHAUX с SMGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2025 Fund (FHAUX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX).

FHAUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. SMGIX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности FHAUX и SMGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2025 Fund (FHAUX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHAUX и SMGIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHAUX
Fidelity Freedom Blend 2025 Fund		-0.24%15.91%7.88%14.03%-17.27%9.71%14.06%20.01%-9.80%
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund		-5.63%17.35%23.33%32.12%-18.64%24.18%22.21%32.95%-14.19%

Доходность по периодам

С начала года, FHAUX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у SMGIX с доходностью -5.63%.

FHAUX

1 день
1.74%
1 месяц
-3.92%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
1.71%
1 год
13.64%
3 года*
10.39%
5 лет*
4.58%
10 лет*
—

SMGIX

1 день
2.93%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-3.60%
1 год
15.81%
3 года*
18.40%
5 лет*
10.92%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend 2025 Fund

Columbia Contrarian Core Fund

Часто сравнивают с FHAUX:
FHAUX с VOOFHAUX с SPYFHAUX с FFTWXFHAUX с TRRHXFHAUX с FFGZXFHAUX с FIRMXFHAUX с FNILX
Часто сравнивают с SMGIX:
SMGIX с SPYSMGIX с MIGFXSMGIX с CMNWXSMGIX с SNPESMGIX с PMYYXSMGIX с PNRAXSMGIX с IGIAX

Сравнение комиссий FHAUX и SMGIX

FHAUX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SMGIX в 0.75%.

SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund
FHAUX
Fidelity Freedom Blend 2025 Fund

Доходность на риск

FHAUX vs. SMGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHAUX
Ранг доходности на риск FHAUX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHAUX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHAUX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHAUX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHAUX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHAUX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SMGIX
Ранг доходности на риск SMGIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMGIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMGIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMGIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMGIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHAUX c SMGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2025 Fund (FHAUX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHAUXSMGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.87

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.34

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.20

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.34

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

5.64

+2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHAUX vs. SMGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHAUX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа SMGIX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHAUX и SMGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHAUXSMGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.87

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.58

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.68

-0.09

Корреляция

Корреляция между FHAUX и SMGIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHAUX и SMGIX

Дивидендная доходность FHAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности SMGIX в 7.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHAUX
Fidelity Freedom Blend 2025 Fund		2.50%2.50%2.23%2.30%5.51%6.83%4.21%3.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund		7.83%7.39%9.69%3.08%10.61%13.70%7.69%5.87%10.17%4.89%0.76%5.86%

Просадки

Сравнение просадок FHAUX и SMGIX

Максимальная просадка FHAUX за все время составила -23.99%, что меньше максимальной просадки SMGIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHAUX и SMGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHAUXSMGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.99%

-50.62%

+26.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-12.33%

+5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.99%

-32.20%

+8.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.59%

-7.35%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-6.77%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

2.93%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FHAUX и SMGIX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Blend 2025 Fund (FHAUX) составляет 4.20%, в то время как у Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что FHAUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHAUXSMGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

5.29%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.05%

9.73%

-3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.89%

18.74%

-8.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.94%

19.00%

-9.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.96%

18.97%

-8.01%