PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHARX с FZILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHARX с FZILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2040 Fund (FHARX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

FHARX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FHARX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2040 Fund (FHARX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHARX и FZILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHARX
Fidelity Freedom Blend 2040 Fund		-0.55%21.06%15.55%19.98%-19.04%16.24%17.79%26.54%-14.70%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.17%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%21.69%-11.30%

Доходность по периодам

С начала года, FHARX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 2.17%.

FHARX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
2.35%
1 год
19.62%
3 года*
15.93%
5 лет*
8.08%
10 лет*
—

FZILX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.87%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.45%
1 год
27.85%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend 2040 Fund

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с FHARX:
FHARX с FXAIXFHARX с FBIFXFHARX с VFORXFHARX с HFMDXFHARX с FSMAXFHARX с FSELXFHARX с SPYG
Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI

Сравнение комиссий FHARX и FZILX

FHARX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.

FHARX
Fidelity Freedom Blend 2040 Fund
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FHARX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHARX
Ранг доходности на риск FHARX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHARX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHARX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHARX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHARX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHARX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHARX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2040 Fund (FHARX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHARXFZILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.74

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.32

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.44

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

9.45

-0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHARX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHARX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZILX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHARX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHARXFZILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.74

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.51

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.49

+0.09

Корреляция

Корреляция между FHARX и FZILX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHARX и FZILX

Дивидендная доходность FHARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности FZILX в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018
FHARX
Fidelity Freedom Blend 2040 Fund		2.83%2.81%4.90%1.83%6.18%8.65%4.91%3.40%0.00%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.62%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%

Просадки

Сравнение просадок FHARX и FZILX

Максимальная просадка FHARX за все время составила -31.37%, что меньше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHARX и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHARXFZILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.37%

-34.37%

+3.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-11.24%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.70%

-29.87%

+2.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-8.57%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-6.80%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.90%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FHARX и FZILX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Blend 2040 Fund (FHARX) составляет 5.80%, в то время как у Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что FHARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHARXFZILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

7.90%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

11.25%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

16.44%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

15.33%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

17.30%

-0.66%