PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHARX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHARX с FRAMX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FHARX (Fidelity Freedom Blend 2040 Fund) and FRAMX (Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FHARX returned 9.22%/yr vs 609.45%/yr for FRAMX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FHARX charges 0.49%/yr vs 0.70%/yr for FRAMX.

Доходность

Сравнение доходности FHARX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2040 Fund (FHARX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHARX показывает доходность 10.42%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 1,644,791.35%.

FHARX

1 день
-1.87%
1 месяц
0.77%
С начала года
10.42%
6 месяцев
9.76%
1 год
23.20%
3 года*
18.85%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—

FRAMX

1 день
0.00%
1 месяц
1,599,541.56%
С начала года
1,644,791.35%
6 месяцев
1,644,517.81%
1 год
1,729,686.80%
3 года*
2,590.99%
5 лет*
609.45%
10 лет*
173.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHARX и FRAMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHARX
Fidelity Freedom Blend 2040 Fund		10.42%21.06%15.55%19.98%-19.04%16.24%17.79%26.54%-14.70%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		1,644,791.35%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.45%

Correlation

The correlation between FHARX and FRAMX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2018 г.

0.75

The correlation between FHARX and FRAMX shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.86 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend 2040 Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с FHARX:
FHARX с FBIFXFHARX с FXAIXFHARX с VFORXFHARX с HFMDXFHARX с FSMAXFHARX с FSELXFHARX с VOO
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с PLTHXFRAMX с TCLTXFRAMX с JLKYXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWYMXFRAMX с FFWTXFRAMX с AACTX

Доходность на риск

FHARX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHARX
Ранг доходности на риск FHARX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHARX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHARX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHARX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHARX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHARX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHARX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2040 Fund (FHARX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FHARXFRAMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.13

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
548,105.89

-548,103.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

76,384.47

-76,383.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

523,435.99

-523,433.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.35

2,185,767.38

-2,185,755.03

FHARX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHARX на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа FRAMX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHARX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FHARX и FRAMX

Максимальная просадка FHARX за все время составила -31.37%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHARX и FRAMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHARXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.37%

-33.94%

+2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-3.45%

-5.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.19%

-5.02%

-9.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.70%

-16.31%

-11.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

0.00%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-3.82%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

0.82%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FHARX и FRAMX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Blend 2040 Fund (FHARX) составляет 5.36%, в то время как у Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) волатильность равна 967.33%. Это указывает на то, что FHARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHARXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

967.33%

-961.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

967.35%

-956.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

1,592,536.58%

-1,592,524.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

712,487.94%

-712,473.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

503,504.00%

-503,487.39%

Сравнение комиссий FHARX и FRAMX

FHARX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHARX и FRAMX

Дивидендная доходность FHARX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности FRAMX в 102.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHARX
Fidelity Freedom Blend 2040 Fund		3.78%2.81%4.90%1.83%6.18%8.65%4.91%3.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		102.97%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Часто задаваемые вопросы

FHARX and FRAMX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRAMX has higher volatility (967.33%) compared to FHARX (5.36%). In terms of maximum drawdown, FHARX dropped -31.37% vs FRAMX's -33.94%.

FHARX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHARX и FRAMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор