PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHANX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHANX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2060 Fund (FHANX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FHANX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FHANX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2060 Fund (FHANX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHANX и FSPGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHANX
Fidelity Freedom Blend 2060 Fund		-0.79%22.68%16.50%20.52%-19.09%16.27%17.81%26.33%-14.80%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-15.50%

Доходность по периодам

С начала года, FHANX показывает доходность -0.79%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

FHANX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
2.39%
1 год
21.23%
3 года*
16.82%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend 2060 Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FHANX:
FHANX с FDKLXFHANX с FDKVXFHANX с VOOFHANX с VTIVXFHANX с FIOFXFHANX с VFFVXFHANX с FXAIX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FHANX и FSPGX

FHANX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

FHANX
Fidelity Freedom Blend 2060 Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FHANX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHANX
Ранг доходности на риск FHANX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHANX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHANX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHANX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHANX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHANX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHANX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2060 Fund (FHANX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHANXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.84

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.36

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.17

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.47

4.02

+4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHANX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHANX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHANX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHANXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.84

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.58

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.80

-0.21

Корреляция

Корреляция между FHANX и FSPGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHANX и FSPGX

Дивидендная доходность FHANX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM202520242023202220212020201920182017
FHANX
Fidelity Freedom Blend 2060 Fund		2.43%2.41%5.23%1.94%5.86%8.01%4.12%2.90%0.00%0.00%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%

Просадки

Сравнение просадок FHANX и FSPGX

Максимальная просадка FHANX за все время составила -31.31%, примерно равная максимальной просадке FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHANX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHANXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.31%

-32.66%

+1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-16.17%

+4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.83%

-32.66%

+4.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-13.03%

+6.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-6.43%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

4.70%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FHANX и FSPGX

Fidelity Freedom Blend 2060 Fund (FHANX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) имеют волатильность 6.55% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHANXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

6.71%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

12.37%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

22.58%

-6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

21.52%

-6.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

21.66%

-4.71%