PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FHANX с FDKLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FHANX и FDKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2060 Fund (FHANX) и Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.63%
7.62%
FHANX
FDKLX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FHANX показывает доходность 16.19%, а FDKLX немного ниже – 16.18%.


FHANX

С начала года

16.19%

1 месяц

0.83%

6 месяцев

6.63%

1 год

22.96%

5 лет (среднегодовая)

6.97%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FDKLX

С начала года

16.18%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

7.62%

1 год

22.78%

5 лет (среднегодовая)

8.37%

10 лет (среднегодовая)

7.93%

Основные характеристики


FHANXFDKLX
Коэф-т Шарпа2.062.18
Коэф-т Сортино2.873.00
Коэф-т Омега1.371.39
Коэф-т Кальмара1.452.77
Коэф-т Мартина12.8313.76
Индекс Язвы1.81%1.67%
Дневная вол-ть11.24%10.57%
Макс. просадка-32.40%-32.25%
Текущая просадка-1.26%-1.05%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FHANX и FDKLX

FHANX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FDKLX в 0.12%.


FHANX
Fidelity Freedom Blend 2060 Fund
График комиссии FHANX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии FDKLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FHANX и FDKLX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FHANX c FDKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2060 Fund (FHANX) и Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FHANX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.062.18
Коэффициент Сортино FHANX, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.873.00
Коэффициент Омега FHANX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.371.39
Коэффициент Кальмара FHANX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.452.77
Коэффициент Мартина FHANX, с текущим значением в 12.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.8313.76
FHANX
FDKLX

Показатель коэффициента Шарпа FHANX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDKLX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHANX и FDKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.06
2.18
FHANX
FDKLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHANX и FDKLX

Дивидендная доходность FHANX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности FDKLX в 1.66%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
FHANX
Fidelity Freedom Blend 2060 Fund
1.38%1.60%2.29%2.35%1.14%1.55%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDKLX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class
1.66%1.89%1.91%1.51%1.33%1.59%2.11%1.65%2.11%1.79%1.56%

Просадки

Сравнение просадок FHANX и FDKLX

Максимальная просадка FHANX за все время составила -32.40%, примерно равная максимальной просадке FDKLX в -32.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHANX и FDKLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.26%
-1.05%
FHANX
FDKLX

Волатильность

Сравнение волатильности FHANX и FDKLX

Fidelity Freedom Blend 2060 Fund (FHANX) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что FHANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.14%
2.89%
FHANX
FDKLX