PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FHANX с FDKLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FHANXFDKLX
Дох-ть с нач. г.17.67%17.42%
Дох-ть за 1 год29.58%29.05%
Дох-ть за 3 года1.56%4.45%
Дох-ть за 5 лет7.47%8.83%
Коэф-т Шарпа2.592.70
Коэф-т Сортино3.603.74
Коэф-т Омега1.481.50
Коэф-т Кальмара1.502.36
Коэф-т Мартина16.6517.69
Индекс Язвы1.77%1.64%
Дневная вол-ть11.37%10.74%
Макс. просадка-32.40%-32.25%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FHANX и FDKLX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FHANX и FDKLX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FHANX показывает доходность 17.67%, а FDKLX немного ниже – 17.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.38%
10.19%
FHANX
FDKLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FHANX и FDKLX

FHANX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FDKLX в 0.12%.


FHANX
Fidelity Freedom Blend 2060 Fund
График комиссии FHANX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии FDKLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FHANX c FDKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2060 Fund (FHANX) и Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FHANX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FHANX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FHANX, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FHANX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FHANX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FHANX, с текущим значением в 16.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.65
FDKLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDKLX, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDKLX, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDKLX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDKLX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDKLX, с текущим значением в 17.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.69

Сравнение коэффициента Шарпа FHANX и FDKLX

Показатель коэффициента Шарпа FHANX на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDKLX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHANX и FDKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.59
2.70
FHANX
FDKLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHANX и FDKLX

Дивидендная доходность FHANX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности FDKLX в 1.64%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
FHANX
Fidelity Freedom Blend 2060 Fund
1.36%1.60%2.29%2.35%1.14%1.55%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDKLX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class
1.64%1.89%1.91%1.51%1.33%1.59%2.11%1.65%2.11%1.79%1.56%

Просадки

Сравнение просадок FHANX и FDKLX

Максимальная просадка FHANX за все время составила -32.40%, примерно равная максимальной просадке FDKLX в -32.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHANX и FDKLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
FHANX
FDKLX

Волатильность

Сравнение волатильности FHANX и FDKLX

Fidelity Freedom Blend 2060 Fund (FHANX) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что FHANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.16%
2.95%
FHANX
FDKLX