PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FHANX с FDKVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FHANX и FDKVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2060 Fund (FHANX) и Fidelity Freedom 2060 Fund (FDKVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.63%
6.26%
FHANX
FDKVX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FHANX показывает доходность 16.19%, а FDKVX немного ниже – 16.08%.


FHANX

С начала года

16.19%

1 месяц

0.83%

6 месяцев

6.63%

1 год

22.96%

5 лет (среднегодовая)

6.97%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FDKVX

С начала года

16.08%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

6.27%

1 год

22.91%

5 лет (среднегодовая)

5.74%

10 лет (среднегодовая)

5.44%

Основные характеристики


FHANXFDKVX
Коэф-т Шарпа2.062.03
Коэф-т Сортино2.872.83
Коэф-т Омега1.371.36
Коэф-т Кальмара1.451.18
Коэф-т Мартина12.8312.72
Индекс Язвы1.81%1.82%
Дневная вол-ть11.24%11.38%
Макс. просадка-32.40%-34.53%
Текущая просадка-1.26%-1.50%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FHANX и FDKVX

FHANX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FDKVX в 0.75%.


FDKVX
Fidelity Freedom 2060 Fund
График комиссии FDKVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии FHANX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FHANX и FDKVX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FHANX c FDKVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2060 Fund (FHANX) и Fidelity Freedom 2060 Fund (FDKVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FHANX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.062.03
Коэффициент Сортино FHANX, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.872.83
Коэффициент Омега FHANX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.371.36
Коэффициент Кальмара FHANX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.451.18
Коэффициент Мартина FHANX, с текущим значением в 12.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.8312.72
FHANX
FDKVX

Показатель коэффициента Шарпа FHANX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDKVX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHANX и FDKVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.06
2.03
FHANX
FDKVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHANX и FDKVX

Дивидендная доходность FHANX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности FDKVX в 1.07%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
FHANX
Fidelity Freedom Blend 2060 Fund
1.38%1.60%2.29%2.35%1.14%1.55%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDKVX
Fidelity Freedom 2060 Fund
1.07%1.25%2.10%2.23%1.03%1.49%1.53%1.08%1.28%1.96%2.68%

Просадки

Сравнение просадок FHANX и FDKVX

Максимальная просадка FHANX за все время составила -32.40%, что меньше максимальной просадки FDKVX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHANX и FDKVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.26%
-1.50%
FHANX
FDKVX

Волатильность

Сравнение волатильности FHANX и FDKVX

Fidelity Freedom Blend 2060 Fund (FHANX) и Fidelity Freedom 2060 Fund (FDKVX) имеют волатильность 3.14% и 3.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.14%
3.10%
FHANX
FDKVX