PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FHANX с FDKVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FHANXFDKVX
Дох-ть с нач. г.17.32%17.46%
Дох-ть за 1 год29.93%30.13%
Дох-ть за 3 года1.48%0.07%
Дох-ть за 5 лет7.40%6.23%
Коэф-т Шарпа2.572.55
Коэф-т Сортино3.573.55
Коэф-т Омега1.471.47
Коэф-т Кальмара1.491.27
Коэф-т Мартина16.5016.57
Индекс Язвы1.77%1.77%
Дневная вол-ть11.37%11.52%
Макс. просадка-32.40%-34.53%
Текущая просадка-0.30%-0.33%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FHANX и FDKVX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FHANX и FDKVX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FHANX показывает доходность 17.32%, а FDKVX немного выше – 17.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.06%
9.07%
FHANX
FDKVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FHANX и FDKVX

FHANX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FDKVX в 0.75%.


FDKVX
Fidelity Freedom 2060 Fund
График комиссии FDKVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии FHANX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FHANX c FDKVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2060 Fund (FHANX) и Fidelity Freedom 2060 Fund (FDKVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FHANX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FHANX, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FHANX, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FHANX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FHANX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FHANX, с текущим значением в 16.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.50
FDKVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDKVX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDKVX, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDKVX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDKVX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDKVX, с текущим значением в 16.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.57

Сравнение коэффициента Шарпа FHANX и FDKVX

Показатель коэффициента Шарпа FHANX на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDKVX равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHANX и FDKVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.57
2.55
FHANX
FDKVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHANX и FDKVX

Дивидендная доходность FHANX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности FDKVX в 1.06%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
FHANX
Fidelity Freedom Blend 2060 Fund
1.36%1.60%2.29%2.35%1.14%1.55%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDKVX
Fidelity Freedom 2060 Fund
1.06%1.25%2.10%2.23%1.03%1.49%1.53%1.08%1.28%1.96%2.68%

Просадки

Сравнение просадок FHANX и FDKVX

Максимальная просадка FHANX за все время составила -32.40%, что меньше максимальной просадки FDKVX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHANX и FDKVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.30%
-0.33%
FHANX
FDKVX

Волатильность

Сравнение волатильности FHANX и FDKVX

Fidelity Freedom Blend 2060 Fund (FHANX) и Fidelity Freedom 2060 Fund (FDKVX) имеют волатильность 3.18% и 3.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.18%
3.22%
FHANX
FDKVX