PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHAIX с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHAIX с QDVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin High Income Fund (FHAIX) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO).

FHAIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 31 дек. 1969 г.. QDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 22 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FHAIX и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin High Income Fund (FHAIX) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHAIX и QDVO

2026 (YTD)20252024
FHAIX
Franklin High Income Fund		-1.23%7.28%1.48%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		-4.93%20.16%11.80%

Доходность по периодам

С начала года, FHAIX показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у QDVO с доходностью -4.93%.

FHAIX

1 день
0.58%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
0.40%
1 год
6.58%
3 года*
7.72%
5 лет*
4.12%
10 лет*
6.32%

QDVO

1 день
0.86%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-4.93%
6 месяцев
-2.40%
1 год
21.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin High Income Fund

Amplify CWP Growth & Income ETF

Часто сравнивают с FHAIX:
FHAIX с DSLFHAIX с GUHYXFHAIX с FQTIXFHAIX с FIQSXFHAIX с PRFRXFHAIX с VOOFHAIX с VYM
Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с QQQQDVO с GPIQQDVO с SPYQDVO с SCHG

Сравнение комиссий FHAIX и QDVO

FHAIX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии QDVO в 0.55%.

FHAIX
Franklin High Income Fund
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF

Доходность на риск

FHAIX vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHAIX
Ранг доходности на риск FHAIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHAIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHAIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHAIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHAIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHAIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHAIX c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin High Income Fund (FHAIX) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHAIXQDVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.14

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.79

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.26

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.13

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

7.94

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHAIX vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHAIX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVO равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHAIX и QDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHAIXQDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.14

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.92

+0.09

Корреляция

Корреляция между FHAIX и QDVO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHAIX и QDVO

Дивидендная доходность FHAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что меньше доходности QDVO в 11.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHAIX
Franklin High Income Fund		5.89%4.71%6.37%6.09%5.97%5.63%5.19%5.45%5.99%5.49%5.84%7.19%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		11.17%9.92%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FHAIX и QDVO

Максимальная просадка FHAIX за все время составила -31.52%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHAIX и QDVO.

Загрузка...

Показатели просадок

FHAIXQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.52%

-17.75%

-13.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.45%

-10.24%

+6.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-6.70%

+4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-2.51%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

2.75%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FHAIX и QDVO

Текущая волатильность для Franklin High Income Fund (FHAIX) составляет 1.90%, в то время как у Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что FHAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHAIXQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

5.38%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.05%

9.78%

-6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.22%

18.61%

-13.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.83%

18.01%

-12.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.25%

18.01%

-11.76%